嗨,大家好,
大概你们都知道这个简单的策略,在这里已经出现在“每周剥皮”线上2年多了。基础很简单,你打开某个时间设置的2个职位中的一个,并且哪个人被击中,将被交易。 Joel Rensink确实有一个名为First Strike plus的高级策略,他根据上周的波动情况设定了订单。因为2008年对这个策略非常友善,但也非常苛刻,每周倒卖线程沉默,我看了一下,并做了一些战略修改 纸张交易2008年,所以我想为您呈现我的结果。请注意,我只是人,我可能犯了错误。我使用IBFX图表,因为我对图表的准确性有很好的体验。
基本数字(30点偏移量,45SL,135TP)经过检查和统计后我选择了手(我也试过50/100/300,50/75/225,40/80/240,40/60/180和30/60/180)。
好的,这里是规则:
1)我只做了欧元/美元
2)起跑线是每周一06.00GMT开放
3)买入和卖出的订单是:06.00GMT开放 - 30 PIPS
4)如果一个命令被击中,SL将是45PIPS。
5)第一阶的SL也是逆序=如果SL被击中,我们反转位置。新的SL将再次45pips(=原始的第一个订单)。我们这样做只有一次(所以每周最多2次交易)。
6)TP总是3:1 = 135点(3 * 45)。
7)资金管理。对于第一笔订单,我们使用5%的权益。对于第二笔订单,我们使用7%的权益。所以总而言之,我们每周最多会有12%的权益。如果我们以第一顺序达到TP,我们有 15%。如果我们以二阶达到TP,我们有 16%(7 * 3-5 = 16%)。这是相当积极的MM,有些人可能会考虑。我没有考虑到,如果没有达到目标,那么头寸可能仍然活着并且处于积极状态(或者较不积极)。任何未达成的目标都被视为完全丧失。第一周从2008年1月7日开始。股权结果是近似的,没有交易佣金,我也使用了准确的数字,考虑到零息差(无论如何,每个好的ECN都应该在繁忙时间为您提供)。他们共计51个交易周(我没有包括2008年12月22日的最后一个开始)我没有再回顾到2007年。原因很简单,我相信市场状况正在快速变化,旧数据不会有很多相关性了。 2008年是完美的,周期很长,很多强势的周。结果(30/45/135):
50周以内:30次正面,20次负面(60%)。 30点正面:14点命中(47%),16点命中(53%)。交易总数:78。
(我之前做过一些错误,这些都是固定的结果,对不起)
使用DST时(在DST期间使用5.00GMT而不是6.00GMT):
50周以内:32积极,18积极(64%)
这一切都是通过手工完成的,我的目标仅仅是向您展示,如果参数设置正确,那么从星期一开始每周进行一次或两次交易的基本想法可以是非常有利的。他们需要每年调整一次。编码算法会很有趣,它可以找到最有利可图的组合偏移量SL,TP,也可以修改开盘价(不要忘记,我使用06.00GMT星期一打开)。另外检查其他对将是非常有趣的,我会尝试在接下来的几天内做到这一点。现在,我希望我给你一些想法。
那么,生活永远不是理想,是吗?第二次手工检查后,我发现我在30/45/135时发生了很多错误,结果显着下降。我还会为更高的偏移量做一些更多的检查(这基本上使得大多数积极到消极的转折)。请原谅,我现在只是人类而且很累人