嗨 ionone，您在概念上是正確的，期權在理論上是一種非常合乎邏輯的方式，可以防止您的頭寸出現不利移動的風險，而無需實際處置頭寸。最大的問題是選項的成本。溢價高，買賣差價往往較大，總之是昂貴的保護。我已經多次研究過這個想法，但由於這些成本，我永遠無法讓它變得可行。只需使用報價的期權價格運行一些理論示例，您就會明白這一點。我發現最好的解決方案就是停下來並尊重它。如果您的頭寸被淘汰出局，只需微笑並接受它，總體而言，這將比期權路線更便宜。如果它繼續發生，請選擇另一個流動性更強且峰值更少的市場！ NB 如果您想了解更多關於它的技術信息，另一個問題是期權價格通常不會與標的物價格變化成 1:1 的關係。這是期權的增量，如果您真的想進行期權對沖，您也需要考慮到這一點。可悲的是，它在實踐中並不像概念上那麼簡單。我真的建議您在嘗試此操作之前了解更多關於選項作為主題的信息。希望至少其中一些可能會有所幫助
胡說八道....如果任何人可以選擇使用外匯與反之亦然...當閱讀太多盲人，靜音和def ...時，這些是不會發生的......被說回讀你的圖表.... 計劃你的交易 .... 應用資金管理 ... 簡單的方法不需要大... h1 將帶你@lease 4 年了解 4 h 將拖你到 16 年 ... 現在市場很漂亮很多側面並失去了它的波動性......過去曾經移動到 80 .. 100 點現在 60 點甚至 30 點......任何策略都行得通，尾巴繼續餵喇叭，交易者可以做到這些......賣出后買……再買……再賣出……有些日子是……solong shasha……最初的計劃是每個帳戶必須每1/4 F up……那他們有14 報告...所以如果有任何嘗試將 f 向上延遲 1/4 開始使用 healthty mm ...找出哪個市場時間是好的... aus , frank , london, usa ...較小的 tf 較低的 sl 。 ..更大..好吧，一切都沒有魔法....
嗨ionone，我知道你從哪裡來。為此，我認為您上次是正確的，保證止損可能是目前為您消除此類風險的簡單且相對成本有效的方法，儘管在大多數情況下您將無需支付保證溢價，所以它將對您的回報造成持續不斷的小阻力。你要交保險費！如果您及時用大筆資金進行遊戲，在機構規模的頭寸上，簡單的保證止損是不可用的，大多數大型基金只是將市場風險視為業務成本。他們確實試圖通過堅持流動、活躍的市場來緩解這種情況，你所描述的市場非常罕見，他們通常會受到損害，但如果被抓住也不會致命；和/或當條件變得過於波動而無法承受風險時，完全退出市場；和/或通過接受期權/期貨對沖的成本是合理的，因為在這種情況下風險增加。佩服你的野心，祝你好運！Originally Posted by ;
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