檢查您的經紀人,如果他們的條款條件符合標準,對於專業交易者(低保證金率!)每年 40% 是可行的,只要經紀人允許 ;-)
聰明的人使用兩個經紀人,每條 ARB 一個。保證金要求上升,但檢測風險為零
L.E.A.槓桿ETF套利
利潤標準:
SSGT; 0
ss x L x ETF > sl x LETF
產量標準:
[ss x L x ETF] - [sl x LETF]
----------------------------------------------> ymy
[ms x L x ETF] [ml x LETF]
ss 掉期(融資利率)空頭頭寸
sl 掉期(金融利率)多頭頭寸
LETF 您選擇的槓桿 ETF,應該有一個非槓桿對應的複製品
l 槓桿係數
ETF 非槓桿ETF
ms保證金要求空頭頭寸
ml 保證金要求 多頭頭寸
ymy 你的最低產量
警告:這只是一個統計套利,即高於您的期望值是(高度)正的位置,但仍然依賴於路徑。由於槓桿 ETF 的複合效應,在高於套利的顯著趨勢(上升或下降)時表現非常好,在單純波動時,ETF 的死亡漂移(-0,5 x Variance(LEETF))變得有效。
對於成熟的套利選項,必須添加。期權可以涵蓋所有可能實現的回報(= 方差譜)。
聖誕快樂,新年快樂