Thread: 一個小的聖誕禮物；槓桿ETF套利的概念

檢查您的經紀人，如果他們的條款條件符合標準，對於專業交易者（低保證金率！）每年 40% 是可行的，只要經紀人允許 ;-)
聰明的人使用兩個經紀人，每條 ARB 一個。保證金要求上升，但檢測風險為零


L.E.A.槓桿ETF套利

利潤標準：

SSGT; 0
ss x L x ETF > sl x LETF

產量標準：

[ss x L x ETF] - [sl x LETF]
----------------------------------------------> ymy
[ms x L x ETF] [ml x LETF]


ss 掉期（融資利率）空頭頭寸
sl 掉期（金融利率）多頭頭寸
LETF 您選擇的槓桿 ETF，應該有一個非槓桿對應的複製品
l 槓桿係數
ETF 非槓桿ETF
ms保證金要求空頭頭寸
ml 保證金要求 多頭頭寸
ymy 你的最低產量


警告：這只是一個統計套利，即高於您的期望值是（高度）正的位置，但仍然依賴於路徑。由於槓桿 ETF 的複合效應，在高於套利的顯著趨勢（上升或下降）時表現非常好，在單純波動時，ETF 的死亡漂移（-0,5 x Variance（LEETF））變得有效。

對於成熟的套利選項，必須添加。期權可以涵蓋所有可能實現的回報（= 方差譜）。




聖誕快樂，新年快樂

這不是類似於套利交易，你的收益就是你的掉期嗎？找一個在 EURUSD 空頭上支付良好的正掉期並說 EURCHF 多頭的經紀人，然後在 USDCHF 空頭上找一個零掉期或非常低的掉期經紀人？設置正確的手數以完全對沖並等待幾個月。正如你所說，這都是關於 T 和 C 的。利潤可以扣留。畢竟是他們的遊樂場。

關鍵是，你必須用外行的方式解釋你的 ARB 策略是什麼以及它是如何運作的，否則這裡 90% 的人不會有任何線索，因此根本不是聖誕節或任何類型的禮物。我懷疑經紀人會認出你的暱稱並在你在這裡提到他們的名字後改變他們的所有規則。我關於經紀人的觀點與他們是否允許 ARB 無關。重點是要提到一個誠實的（最誠實的
) 經紀人說，至少我們幾乎可以保證收集我們的贏家，並且當他們認為我們太賺錢時，我們不會被滑點壓垮。

如果有人真的認為我給經紀人的名字會幫助他賺錢，應該把他所有的錢都投資在貨幣市場基金上，因為他的心智能力永遠不足以成功地進行交易或套利。一旦我指定了一個經紀人，這個經紀人就會調整它的條件，無論如何套利已經消失了。您不知道經紀人在發明新的收費和費用方面有多麼創新。到目前為止，我已經開發了 5 個 ARB 系統，第一個是我的經紀人指控我的交易行為不公平；我們終於同意我收取一年的利潤，再也不把這把套利放在他身邊。第二個套利，是我的第一個 etf 套利。結果半年後我被收取了回溯平台費用，以前在任何 TC 論文中都沒有提到過。再次，我同意這個經紀人讓我的利潤達到那麼遠，並停止（以這種方式）套利他。實際上，在這兩種情況下，我在法律上都是正確的，打電話給監察員，我會贏得我的案件。但是經紀人會在事後調整他們的 TC，從而使套利無論如何都不可能。所以我決定保持低調，收集我的利潤並為任何其他交易者敞開大門，他們可能會發現套利機會並可能以更微妙的方式利用以避免經紀人的注意從那時起我運行所有套利也以更微妙的風格。對於套利的不同分支，我要么使用多個賬戶，要么甚至使用多個經紀人。除了標準套利交易套利，槓桿 ETF ARB 是最簡單的概念之一，所以我認為可能對這個概念有一些興趣並發布了它。但我真的有一種感覺，這裡沒有人理解，真正的 ARB 是什麼。多麼珍貴，多麼難得，多麼特別。也許管理員應該殺死整個線程。

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是的，取決於你的經紀人，它可能只有 4% 甚至更少。這就是為什麼我要說明上述標準的原因。與您的經紀人核實！！！！或者開始尋找具有更好條款和條件的經紀人！我給了你通用模型，現在不要問經紀人。一些（自己的）努力應該總是先於成功！

我討厭外匯中的謎題。

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是的，取決於你的經紀人，它可能只有 4% 甚至更少。這就是為什麼我要說明上述標準的原因。與您的經紀人核實！！！！或者開始尋找具有更好條款和條件的經紀人！我給了你通用模型，現在不要問經紀人。一些（自己的）努力應該總是先於成功！

腫瘤壞死因子。但我個人從你的解釋中理解為零。也許您可以使用不涉及經紀人行話的術語，因為我們這裡的許多人都是零售客戶。此外，如果這個系統（或任何你想稱之為的系統）在很大程度上依賴於正確的經紀人，你肯定必須推薦正確的經紀人。如果您認為為任何系統找到合適的經紀人並不重要，請再想一想。這是交易者工具中最重要的部分，它是任何交易者在進行單筆交易之前首先應該解決的問題。血紅蛋白。

是的，取決於你的經紀人，它可能只有 4% 甚至更少。這就是為什麼我要說明上述標準的原因。與您的經紀人核實！！！！或者開始尋找具有更好條款和條件的經紀人！我給了你通用模型，現在不要問經紀人。一些（自己的）努力應該總是先於成功！

無論哪種方式都不會影響該系統的可行性 - 但 OP 表示 40% 的回報是可行的，而不是 4% 的責備

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如果我想賺4%，我就投資一個低風險的共同基金……這是什麼廢話……

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如果我想賺4%，我就投資一個低風險的共同基金……這是什麼廢話……

如果我想賺4%，我就投資一個低風險的共同基金……這是什麼廢話……

它是通用語言的一種方言，一種數學形式。首先，您檢查您的經紀人是否對您的空頭頭寸提供正掉期：ssgt;0 然後您檢查組合頭寸（空頭 L 倍簡單 ETF 和多頭槓桿 L-ETF）是否有正結果；空頭頭寸利潤：ss x L x ETF-價值多頭頭寸成本：- sl x LETF-價值淨多頭/空頭：n = ss x L x ETF - sl x LETF 最後，您將正淨結果按比例設置為您投資的資金，主要是您的保證金（當然也可以考慮買賣差價）：n/保證金=您的可實現收益率；與您的個人收益率目標相比，您可以決定是否進行所有交易，當然，對掉期收取 3% 或更多費用的經紀人目前根本不會顯示任何積極結果，不幸的是美國利率已經下跌，但在其高點時，您獲得 2.5% 的公平經紀人收費 /-1.0%，您的空頭頭寸將獲得 1.5%，而您的多頭頭寸將獲得 3.5% .做空 ETF 3 次將為您賺取 4.5%，用 3 倍 ETF 對沖空頭頭寸將花費 3.5%，您的淨結果為 1%，利潤率為 3 x 5% 和 10% (=25% ) 導致最終收益率為 4% (=1/25) 將費用降至 /-0,50% 並將保證金率減半，如果您的最終收益率相當可觀，為 24% (=3/12,5)您可以通過無掉期交易的經紀人建立昂貴的頭寸，數據也會有所改善……或者您可以找到允許賣空的遠期經紀人