Thread: 一個小的聖誕禮物；槓桿ETF套利的概念

1 附件 呃呃什麼？？？

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檢查您的經紀人，如果他們的條款條件符合標準，對於專業交易者（低保證金率！）每年 40% 是可行的，只要經紀人允許 ;-) 聰明的人使用兩個經紀人，每條 ARB 一個.保證金要求上升，但檢測風險為零 L.E.A.槓桿ETF套利盈利標準：ss > 0 ss x L x ETF > sl x LETF 收益率標準：[ss x L x ETF] - [sl x LETF] ------------------------------- --------------- > ymy [ms x L x ETF] [ml x LETF] ss swap（融資利率）空頭頭寸 sl swap（融資利率）...

我聽不懂你們部落的講話。

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這不是類似於套利交易，你的收益就是你的掉期嗎？找一個在 EURUSD 空頭上支付良好正掉期的經紀人，然後說 EURCHF 多頭，然後在 USDCHF 多頭上找一個零掉期或非常低的掉期經紀人？設置正確的手數以完全對沖並等待幾個月。正如你所說，這都是關於 T 和 C 的。利潤可以扣留。畢竟是他們的遊樂場。

我相信這個概念就是你提到的，但我認為它有時也需要注入一些新交易來保持投資組合的綠色。所以基本上據我了解，你開倉交易（如果你很聰明，你會使用超過 1 個經紀人），這樣貨幣對在價格變動方面相互抵消，但他們的掉期總體上是積極的。要做到這一點，您需要選擇您的頭寸以及您的經紀人，以使收益率>; 0. 但是，我仍然對如何計算所有這些感到有些困惑。都是數學的