我為MetaTrader 4開發了一個EA,並在USDCHF上對其進行了測試。從04年9月20日到06年9月20日的2年期間的結果是VAR(風險值)為1%,如下所示。如果我將VAR增加到5%,則淨利潤將增加到170,000.00美元以上。
策略測試報告
USDCHF_Pip_Boxer
lt; TABLE cellSpacing = 1 cellPadding = 3 width = 820 border = 0gt; lt; TBODYgt; lt; TR align = leftgt; lt; TD colSpan = 2gt; Symbollt;TDgt; lt TD colSpan = 4gt; USDCHF(美元Vs Swiss Franc)lt;TDgt; lt;TRgt; TR align = leftgt; lt; TD colSpan = 2gt; Periodlt;TDgt; lt; TD colSpan = 4gt; 15分鐘(M15)2004.09.20 00: 00-2006.09.20 00:00(2004.09.20-2006.09.20)lt;TDgt; lt;TRgt; lt; TR align = leftgt; lt; TD colSpan = 2gt; Modellt;TDgt; lt; TD colSpan = 4>每個刻度(基於所有可用的最小時間幀,具有每個刻度的分形插值)ltTDgt ltTR> TR align = leftgt TD colSpan = 2gt參數ltTDgt; TD colSpan = 4gt; Value_At_Risk = 1%lt;TDgt; lt;TRgt; lt; TR align = leftgt; lt; TD colSpan = 2gt; lt; TR align = leftgt; lt; TDgt; testlt中的條數;TDgt ; lt; TD align = rightgt; 55987lt;TDgt; Ticks modelledlt;TDgt; lt; TD align = rightgt; 2620676lt;TDgt; lt; TDgt;建模質量lt;TDgt; lt; TD align =正確的; 90.00%lt;TDgt;的/TRgt; TR高度= 8gt; lt; TD colSpan = 6gt; lt;TDgt; lt;TRgt; TR align = left> lt; TDgt;初始倉庫sitlt;TDgt; lt; TD align = rightgt; 10000.00lt;TDgt; TD> lt;TDgt; lt; TD align = rightgt; lt;TDgt; lt; TDgt;TDgt; lt; TD align = rightgt;TDgt;TRgt; TR align = left> TD;總淨利潤lt;TDgt; TD align = rightgt; 7838.19lt;TDgt; TDgt;毛利潤ltTD gt TD align = right 33759.03 ltTD gt TDgt總虧損lt TD align right -25920.83 ltTD gt TR TR align = leftgt; TDgt;利潤因數lt;TDgt; lt; TD align = rightgt; 1.30lt;TDgt; lt; TDgt;預期收益;TDgt; lt; TD align = rightgt; 14.57lt;TDgt ; lt; TDgt; lt;TDgt; lt; TD align = rightgt; lt;TDgt; lt;TRgt; lt; TR align = leftgt; lt; TDgt;絕對壓降lt;TDgt; lt; TD align = rightgt ;; 150.82ltTDgt;最大拉深lt;TDgt; TD align = rightgt; 1509.74(9.49%)lt/TDgt; TD相對拉深lt;TDgt; TD align = rightgt ; 9.49%(1509.74)lt;TDgt; lt;TRgt; lt; TR高度= 8gt; lt; TD colSpan = 6gt; lt;TDgt; lt;TRgt; TR align = leftgt; lt; TDgt ;總交易lt;TDgt; lt; TD align = rightgt; 538lt;TDgt; lt; TDgt;空頭(won%)lt;TDgt; TD align = rightgt; 275(65.09%)lt/TDgt;長倉位(won%)ltTD> TD align = rightgt; 263(65.78%)ltTDgt; lt;TRgt; lt; TR align = leftgt; lt; TD align = right colSpan = 2gt; ltTDgt; ltgt;獲利交易(佔總數的百分比)ltTD> lt; TD align = rightgt; 352(65.43%)ltTDgt; TD虧損(佔總數的百分比)ltTDgt; TD align = rightgt; 186(34.57%)ltTD> ltTRgt; lt; TR align = leftgt; lt; TD align = right colSpan = 2gt; Largestlt;TDgt; lt; TDgt;利潤率lt;TDgt; TD align = rightgt; 206.83lt;TDgt; lt; TDgt;損失tradelt;TDgt; lt; TD align = rightgt; -189.51lt;TDgt;TRgt; TR align = leftgt; lt; TD align = right colSpan = 2gt; Averagelt;TDgt; TDgt;利潤;TDgt; lt TD align = right>; 95.91lt;TDgt; TDgt;虧損tradelt;TDgt; lt; TD align = rightgt; -139.36lt;TDgt; lt;TRgt; lt; TR align = leftgt; lt; TD align = right colSpan = 2gt; Maximumlt;TDgt; TD連續獲勝(金錢利潤)lt/TDgt; TD TD align = rightgt; 12(1694.08)lt;TDgt; lt; TDgt;連續損失(金錢損失)ltTDgt; TD align = rightgt; 5(-698.82)lt;TDgt;TRgt; TR align = leftgt; lt; TD align = right colSpan = 2gt; Maximltlt;TDgt; lt; TDgt;連續利潤(獲勝數)lt;TDgt; lt TD align = rightgt; 1694.08(12)ltTDgt; TD連續損失(損失數)ltTDgt; TD align = rightgt; -698.82(5)ltTDgt ; lt;TRgt; lt; TR align = leftgt; lt; TD align = right colSpan = 2gt; averagelt;TDgt; lt; TDgt;連續winslt;TDgt; lt; TD align = rightgt; 3lt;TDgt; < TDgt;連續損失<TDgt;< TD align = rightgt; 2lt/TDgt<TRgt<TBODYgt<TABLE>