Thread: 趨勢系統EA需要重新測試

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...只是想知道它何時遇到虧損交易最大影響可能是什麼......

你會知道的只是基於過去數據的東西。

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你會知道的只是基於過去數據的東西。

在12個月的時間內，還將對過去的數據進行前瞻性測試。

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在12個月的時間內，還將對過去的數據進行前瞻性測試。

轉發意味著具有實時數據。這不是回測。

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轉發意味著具有實時數據。這不是回測。

我沒有說它是，但是當它完成時，它將在過去的數據上完成，這是事實。所以你所說的同樣適用於Backtest和Forward測試。 。 。

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你會知道的只是基於過去數據的東西。

也許你的意思不是你所說的？

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我的意思是回測結果無法告訴您將來會發生什麼。遠期交易是你真正得到的。

實際上，你需要BT知道你所建造的東西是否有可能獲利。如果BT表現出良好的曲線，那麼FT很有可能產生良好的結果。誰想等待6個月演示FT只是為了看看機器人是否有利可圖？

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如果您認為未來的結果（真實賬戶）將與回測相同......很好......但您會非常失望。請注意，實時市場並非基於過去發生的事情。如此多的EA用戶認為，他們的測試人員中完美的股權曲線是未來盈利的標誌......他們中的大多數都是完全錯誤的並且遭受了巨大的損失。同樣，測試人員很完美，看看egy是否符合規定的規則......沒有別的。

我沒有說未來的結果將與BT結果相同，我只是說如果BT結果是好的那麼FT結果很有可能是好的。如果您的BT結果不好，那麼FT結果也有99％的可能性。如果您的BT結果良好，那麼FT結果將有99％的可能性。我從來沒有見過任何一個BT的結果不好然後在FT中產生好結果的ea，也許你有？問候

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如果您的BT結果不好，那麼FT結果也有99％的可能性。如果您的BT結果良好，那麼FT結果將有99％的可能性。

這正是人們錯誤的地方。在回測中涉及到很多東西，與現場不同，好的BT可能會給出一個糟糕的FT，反之亦然......你是否注意到在大多數情況下，在市場開放期間和周末期間進行的完全相同的回測測試給出了不同的結果結果？很容易找到原因......這是使回測無用的原因之一......

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您是否注意到在大多數情況下，在市場開放期間和周末期間進行的完全相同的回測測試給出了不同的結果？很容易找到原因......這是使回測無用的原因之一......

只有那些不知道自己在做什麼的人，我才承認這是大多數人。我所做的所有策略測試程序運行都可以在一天中的任何時間或一周中的任何一天重複，這沒有任何區別。

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我同意回測試只是測試EA的功能是否有用，我目前正在測試一個模擬賬戶上的EA，如果我在BT上運行它的時間相同，那麼它可以獲得良好的利潤得出一個完全不同的結果，其中一部分我懷疑是因為EA有一些MTF代碼而且BT不能很好地處理MTF。當我對Live帳戶上的EA進行測試後，如果我對基本設置感到滿意，它可能會再次產生非常不同的結果。演示的前瞻性測試......

究竟

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這不是重點。關鍵在於BT不能告訴你實時交易會給你帶來什麼。過去的結果不能保證實時結果......

使用99％刻度數據執行BT時，您將能夠使用/設置固定點差。沒有人說FT結果會和BT一樣好，我所說的是＃8220;如果BT結果好，那麼FT結果有99％的可能性是好的＃8221;。好？你不能有糟糕的BT結果並在FT中取得好成績。問候