你會知道的只是基於過去數據的東西。Originally Posted by ;
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轉發意味著具有實時數據。這不是回測。Originally Posted by ;
我沒有說它是,但是當它完成時,它將在過去的數據上完成,這是事實。所以你所說的同樣適用於Backtest和Forward測試。 。 。Originally Posted by ;
也許你的意思不是你所說的?Originally Posted by ;
實際上,你需要BT知道你所建造的東西是否有可能獲利。如果BT表現出良好的曲線,那麼FT很有可能產生良好的結果。誰想等待6個月演示FT只是為了看看機器人是否有利可圖?Originally Posted by ;
我沒有說未來的結果將與BT結果相同,我只是說如果BT結果是好的那麼FT結果很有可能是好的。如果您的BT結果不好,那麼FT結果也有99%的可能性。如果您的BT結果良好,那麼FT結果將有99%的可能性。我從來沒有見過任何一個BT的結果不好然後在FT中產生好結果的ea,也許你有?問候Originally Posted by ;
這正是人們錯誤的地方。在回測中涉及到很多東西,與現場不同,好的BT可能會給出一個糟糕的FT,反之亦然......你是否注意到在大多數情況下,在市場開放期間和周末期間進行的完全相同的回測測試給出了不同的結果結果?很容易找到原因......這是使回測無用的原因之一......Originally Posted by ;
只有那些不知道自己在做什麼的人,我才承認這是大多數人。我所做的所有策略測試程序運行都可以在一天中的任何時間或一周中的任何一天重複,這沒有任何區別。Originally Posted by ;
究竟Originally Posted by ;
使用99%刻度數據執行BT時,您將能夠使用/設置固定點差。沒有人說FT結果會和BT一樣好,我所說的是#8220;如果BT結果好,那麼FT結果有99%的可能性是好的#8221;。好?你不能有糟糕的BT結果並在FT中取得好成績。問候Originally Posted by ;