Thread: 趨勢系統EA需要重新測試

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我所說的是＃8220;如果BT結果好，那麼FT結果將有99％的可能性很好＃8221;。好？

假。

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你不能有糟糕的BT結果並在FT中取得好成績。

假。

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讓我告訴你為什麼在周開放和周末的回測會給你不同的結果：Backtester使用當前的平台傳播。這意味著如果價差在周五收盤時為20點，那麼週末的所有回測將以20點差價完成。在市場開放的情況下，如果你圍繞新聞發布進行回溯測試並且價差達到50點......你能得到這張照片嗎？

我得到了圖片，但是如果你將你的平台與你的經紀人斷開連接，那麼Spread不會改變。你明白嗎 ？您還可以使用工具為測試設置差價。所以我的所有策略測試運行都可以在相同條件下執行，無論日期或時間如何。您知道如何斷開終端與經紀人的聯繫嗎？有幾種方法，我使用不正確的登錄ID，只使用一些隨機數進行一次，登錄失敗，終端斷開連接。

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它確實給出的是在打開，修改和關閉訂單，滑點，新聞等時真實模擬延遲。

這正是重點。無法比較真實交易和回測。

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為何錯誤？你可以做得更好。問候

我已在之前的帖子中回答過。良好的回溯測試不能保證良好的實時交易。糟糕的回測並不能保證糟糕的實時交易。在許多線程中多次討論過這個問題......

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我的意思是回測結果無法告訴您將來會發生什麼。遠期交易是你真正得到的。

我解釋RaptorUK正在做的一點是，前瞻性測試無法告訴你未來你能想到什麼。假設你創造了一個egy ......當你第一次進行回測時（比如說你進行了2個月的回測），就像在2個月的前瞻性演示中運行egy一樣......你得到的就是你得到的。現在，如果你在過去的兩個月中為那些利潤做好準備，那麼你將在接下來的兩個月中運行這個優化的集合......這也是正在運行2個月的前向測試。你得到了你得到的。因此，您在後面測試中運行的任何內容都不會在將來保證相同的結果......並且您在前向測試保證中運行的任何內容都不會導致未來。兩者都給出的唯一一點是你可以得到什麼。顯然，我正在談論執行良好的反向測試......使用刻度數據並且真正知道自己在做什麼。問題是大多數交易者不知道也不了解執行良好背部測試的所有1000個細節。 J.

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我並不是說遠期測試可以或者不能告訴將來會發生什麼。我告訴我們，回溯測試不能說明真正的實時交易會發生什麼。

好吧..是啊..我同意一點......但總的來說，我們知道在真錢賬戶中發生的某些期望，並且我們有控制權將它們納入到後測中。根據我們正在測試的egy，是否都有適當的期望。假設我正在測試一個剝頭皮egy（我不使用它們，但我們假設）。我們知道在一個真實的資金賬戶中，我們會在50％的時間內出現滑點或重新報價。比如平均3個點，在亞洲時段可能是5個點。然後我將其考慮在內並執行後退測試。在另一個世界中，我拿出了真實貨幣賬戶中發生的可預測因素，我將egy本身隔離開來測試觸發邏輯等等......現在，我對egy在真實賬戶中的表現有一個非常體面的想法可以做出交易的決定。 ......在我看來，我不會在真錢賬戶中進行前瞻性測試。我叫它交易它。我在演示中唯一的前進是測試代碼的技術內容...如果執行屬性等不是邏輯..我從後面測試已經知道的邏輯。 J.

我能做到這一點。您最感興趣的是哪一對？我必須看看能否獲得完整的2年數據。

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大家好，我已經自動化我的趨勢系統在小時圖上交易任何貨幣。到目前為止，該系統已經實現盈利，但需要對其進行兩年的測試，以檢查其是否有利可圖。任何人都可以提供幫助，我會將ea的副本發給任何可以為我測試的人嗎？非常感謝

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大家好，我已經自動化我的趨勢系統在小時圖上交易任何貨幣。到目前為止，該系統已經實現盈利，但需要對其進行兩年的測試，以檢查其是否有利可圖。任何人都可以提供幫助，我會將ea的副本發給任何可以為我測試的人嗎？非常感謝

謝謝你的伙伴，Eurusd，audusd或nzdusd一年就好了，只想看看它是否有可能長期盈利。請將您的電子郵件發送給我，我將通過ea發送。再次感謝。

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一年就好了，只想看看它是否有可能長期盈利。

回溯測試對於檢查EA的盈利能力毫無價值。看到盈利能力的唯一方法是在LIVE賬戶上轉發。回測應該僅用於驗證EA是否遵守egy規則。

感謝您的建議，前進測試進展順利，只是想知道何時遇到虧損交易最大影響可能是因為我只使用40個追踪止損以4/1風險回報硬停止或在對面收盤時關閉交易信號。