你怎麼看待把一些錢投入到道瓊斯指數中 - Page 2
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Thread: 你怎麼看待把一些錢投入到道瓊斯指數中

  1. #11
    澳大利亞證券交易所ASX從6500下跌至3300,我等待它至少恢復三分之一才能買入一些股票。對我來說,股票是存放現金的地方,而不是為了獲得巨額資本收益。這意味著我覺得不需要嘗試選擇底部也不會覺得如果我錯過突然的反彈就會失敗。購買質量優良的前20家公司並持有多年是我的計劃......外匯是購買這些股票的現金來源。

  2. #12

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    使用選項長期使用期權將是愚蠢的,raygun,因為你買了幾年後到期的東西,他們很可能會失效。如果你現在做多頭股票,我會用一個小的非槓桿頭寸來做,我準備保持長達6年左右。
    你不買多買,你買straddles。

  3. #13

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    從長遠來看,是的。我擔心的是當我檢查期權價格時,執行價格已經具有較高的隱含波動率。
    是的,取決於您購買的合同。期權定價仍然是我想要完善的東西。但我目前使用的數學很簡單。

  4. #14

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    你不買多買,你買straddles。
    現在這樣做太昂貴了,因為期權市場的隱含價值和買賣價差很大,由於隱含交易量和股票方向之間存在不對稱關係,兩者都隨著股市走低而上漲。然而,你可以選擇一個更便宜的扼殺,這類似於跨騎,因為你可以去長卷(或維加),但不同的是這有兩個相似的三角洲的OTM罷工,而不是ATM價格。或者你可以購買一個近距離到期的跨騎,比如從現在開始兩個月,然後再通過賣掉扼殺來重新投入部分高額保費 - 如果你認為在近期後可能會下跌 - 向下突破。此外,您可以通過在道瓊斯指數中買入/賣出期貨合約,在現在和到期日之間對沖遠期結構的到期風險(delta)。

  5. #15
    很明顯,你對選項交易的了解遠遠超過我做gammase1。我只計算當價格從執行價格上漲5%時獲得的利潤,而我購買的價格低於該利潤的橫梁。示例:行使價:100美元。對於一份合約...如果價格變為:95美元。致電利潤:0利潤:500美元如果價格變為:105美元利潤:500美元利潤:0 對我來說,我需要找一個價格不到500美元的跨騎。如果打開跨騎的價格低於500美元,那我就買了。有任何改進建議嗎?

  6. #16

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    顯然,你比我更了解期權交易。我只計算當價格從執行價格上漲5%時獲得的利潤,而我購買的價格低於該利潤的橫梁。示例:行使價:100美元。對於一份合約...如果價格變為:95美元。致電利潤:0利潤:500美元如果價格變為:105美元利潤:500美元利潤:0 對我來說,我需要找一個價格不到500美元的跨騎。如果打開跨騎的價格低於500美元,那麼我會買它....
    嗨RR,我只有貨幣期權隱含貨幣的實時報價,所以不知道今天股票指數期權的水平。最近幾個月,我通過外匯期權結構一直在賣出一定程度的成功(通過投注實現的票數將低於我銀行所引用的隱含價格)。雖然買/賣差價有時太寬,但像我這樣的小型交易員有效進入/退出是不經濟的。如果可能的話,你是正確的嘗試保持結構直截了當。這使得對沖更容易(如果您選擇這樣做)並且更容易計算結構的市場價值。就個人而言,我喜歡跨界,雖然我認為你很難找到任何一個,其成本低於你對某一時期波動的預期(我可能是錯的,經常是!)。你在想什麼?保羅

  7. #17
    我不交易外匯期權。我正在做股票期權。這是我在不使用bloomberg終端的情況下交易股票市場的唯一方式。即使有一個彭博終端,我仍然無法在股票市場上賺錢。我看到成熟至少一年。我的想法是 - 由於這些是美國風格的選擇,而不是歐洲和百慕大風格的選擇 - 價格應該至少在該時期內至少從執行價格上漲5%。我還通過在潛在的有新聞價值的行業中設置跨欄來增加擊中勝利者的機會。例子:當貝爾斯登失敗時,猜猜我做了什麼?我買了所有其他銀行的跨欄。到目前為止,雷曼對我來說是一個大滿貫,所以是粉絲梅和弗雷迪麥克。他們都將在六月到期,我坐擁700%以上,而且他們還在增長。汽車行業也正在進行一些運動。特別是在救助之後。蘋果電腦的股票通常在Macworld或WWDC活動前2-3天進行。當油價為200美元/桶時,能源曾經是一件大事。新產品或藥品通常也很好,特別是當另一家公司購買時。至於我所處理的行業:擁有新專利的汽車銀行替代能源公司Apple(史蒂夫喬布斯可能會辭職)石油能源零售比薩(奶酪成本上漲)所有這些行業都在新聞和非常強大的新聞事件在某一點上。我還沒有失敗的跨越。但是,到目前為止我只完成了50次跨騎。幾乎沒有足夠大的樣本量。我同意很難找到符合我標準的跨欄,但這與外匯或任何直接交易完全相同。外匯交易的完美切入點非常罕見,正如股票期權市場的完美切入點難以實現。對於我正在觀看12到18個月期限的股票,我每隔10分鐘獲得excel的報價。在市場收盤後,我會看到新聞,任何趨勢,歷史波動以及跨騎的成本。如果我認為股票的價格在到期期間將至少移動5%,我會買。我通常每3-4天收到一個信號。所以這不是經常發生的事情。但它的回報非常好。

  8. #18

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    我不交易外匯期權。我正在做股票期權。這是我在不使用bloomberg終端的情況下交易股票市場的唯一方式。即使有一個彭博終端,我仍然無法在股票市場上賺錢。我看到成熟至少一年。我的想法是 - 由於這些是美國風格的選擇,而不是歐洲和百慕大風格的選擇 - 價格應該至少在該時期內至少從執行價格上漲5%。通過放置跨欄,我也增加了擊中勝利者的機會......
    50個獲勝跨欄中的50個?這是一個令人印象深刻的記錄,RR。做得好,朋友,特別是在本壘打上你打擊銀行業。我曾經作為主要房屋的選擇(外匯)做市商而我的桌面上沒有人在他們的道具書上取得了那種成功。在12-18個月的成熟度中,您是否仍然可以找到成本低於5%的期權報價?如果是這樣,我會以這個價格大量購買。就個人而言,我更喜歡歐洲的選擇,因為它們更便宜。在跨騎的情況下,如果您以15卷(例如)購買了1英尺跨騎,並且兩週之後相同成熟度的報價為18卷,那麼您可以簡單地關閉結構,在相同和相反的位置出售更高的溢價。顯然,你的pl將是積極的vega,更少的時間衰減和更少的原始保費。有了跨越式,你應該只是看一下vol的變化而不是底層的移動大小 - 為此你最好只是做空股票。但是,憑藉您100%的交易期權記錄,我不會試圖告訴您如何交易。

  9. #19
    不能與成功爭論,哈哈。你打賭不確定性和它帶來的波動性。只要市場波動超過隱含波動率,你就會很棒。你在花旗集團或bofa上有錢嗎?關於國有化的所有談論......無論哪種方式,都可能是一個重大舉措。 Mebbe也跨越了黃金。

  10. #20
    我想......而且我也很難找到期權交易。我不給它們定價,因此它們是特定價格的5%。我給他們定價,以便底層證券的5%移動得到平衡。是的,從3月左右開始,花旗和美國銀行都有錢。你應該看看Fannie Mae和Freddie Mac的舉動。至於加載選項,我仍然實踐我認為適當的風險管理。我試圖進行交易,以便在我破產之前連續輸掉至少20次。當它出現在我應該尋找的東西時,我想我們或多或少都在說同樣的事情。除了你實際上知道正確的術語= D.

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