Thread: 美元成本平均樞軸點交易方法

相對條款中的美元和美分下跌與減少當我第一次開始交易手數基本等於我的每一條腿的1/2股權時，我認為根據我使用這種方法的經驗，每月12％是不可撤銷的幾個月的演示和生活規模較小（股權的1/5），通常每月產生約6-9％的收益。一旦你真的開始用更大的批量（以及不可避免的更大的內部塗層下降）做到這一點，那麼......就是這樣。這是在我使用這些較大的手數進行更大的下跌時心理上發生的事情：基本上，我停止交易新的交易對手，專注於縮減交易以在開立新頭寸之前解決自己。這可能需要幾天或幾週。當然，由於這個原因，我錯過了在等待時我可以採取的其他配對機會。以這種方式做事有好事和壞事：壞的是你錯過了在其他對中獲利的機會;好處是你避免接受新狗的可能性，反過來，你必須等待自己解決。你想在一個時刻在你的投資組合中容忍多少隻狗？我沒有發現一個我對自己感到滿意的確切數字，但考慮到我通常認為每天交易的總配對數量有限，它不太可能超過一對...... 。 （話雖如此，我注意到我現在在我的TE中至少有一隻大狗（美元/加元長），還有一些其他人可以在短時間內快速達到狗的狀態......）我知道理想數字：0。另一個更重要的心理現像是，隨著您的餘額增加而您因此增加手數增加是對實際美元和美分規模的關注，即使相對而言（即，提取的百分比） ，相對於你的餘額，縮編實際上並不比平時大。考慮具有100萬美元餘額的交易者的極端例子。該特定交易者的1％縮減（對大多數評估而言相當溫和）將是10,000美元的實際美元和美分下跌。相對條款：小幅下降。實際條款：巨大的變化（至少從我現在坐的地方......）。調整為較大的美元和美分的下降，但與之前純粹相對的經驗相符，需要時間......

1附件DXY - 值得關注作為交易計劃的一部分？昨天突然之後，亞洲時段美元下滑歸因於DXY的突破支撐，我遇到了一位交易員，他說他們每天檢查DXY作為交易計劃的一部分。我從來沒有這樣做，認為我交易的對將通過他們的個人圖表為自己說話。如果您不熟悉DXY，則美元指數由以下組成：它是美元相對於其他選擇貨幣的加權幾何平均值：歐元（EUR），57.6％權重日元（JPY）13.6％重量英鎊（GBP），11.9％重量加拿大元（CAD），9.1％重量瑞典克朗（SEK），4.2％重量瑞士法郎（CHF）重量3.6％
http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Dollar_Index，並作為未來或ETF進行交易。還有其他的美元指數基金或ETF產品，但你會得到一般情況;這是一籃子美元交叉貨幣，可以檢查以衡量美元的強弱，疲軟，動力，支撐等等。看看美元是否會出現支撐/阻力位，可能至少值得一看：
你可以看到我們這裡有幾天的美元疲軟......在說完所有之前可能還有更多......例如，可以給我們一個很好的反彈歐元/美元以利用.......

2附件福匯每週結果這是FXCM賬戶每週結果......股權曲線看起來很糟糕，但投資回報率非常重要。本周初的餘額為15,068美元;在本週末15,520美元，所以一周約3％：
為了簡化我的生活，我一直專注於FXCM中的三對貨幣：歐元/英鎊和歐元/美元空頭;美元/日元很長（雖然我在本週末做了一些其他的配對工作，坦率地說）。年初至今，回報率與Twelver TE大致相同 - 為27.58％（儘管我在那裡的某個地方增加了資金，這讓事情變得混亂）：
無論如何，在絕大多數情況下，我仍然不會使用SL，除非我想要保護相當大的利潤（這種情況很少見，坦率地說;我通常不會長時間保持交易有風險的巨大風險）。我繼續發現結果有點莫名其妙，因為我所做的所有自我教育主要是談論風險回報率和SL的設定.......風險回報考慮因素實際上不是這種方法的一部分;如果我不得不考慮我的每一個職位，我會完全瘋狂，從不進行交易。就SL而言，我對他們有一種逆向觀點，就像約瑟夫·內梅斯（Joseph Nemeth）那樣稱他們為胡說八道。好吧，我不會那麼遠;我只是認為它們妨礙了這種特殊類型的方法，這種方法在很多方面與Nemeth類似（儘管由於某種原因，他被20週期EMA所吸引，我發現它非常敏感，幾乎無用，除了時間範圍每日及以上）。無論如何，根據我的意思，不會修復那些沒有破壞的東西.......雖然過去一周我確實開了幾個倉位，但可能需要一點點修補......周中突然出現美元疲軟......好吧，短期內不是我的朋友.......

現在......關於移動平均線的一句話如果你已經完成了關於你應該用什麼指標進行交易的閱讀，你可能已經知道有些人喜歡它們，有些人討厭它們。評論家說，落後者。您應該使用的唯一“指標”是價格行為，因為價格行為不會......那麼，對落後指標的批評是正確的：它們確實滯後。那麼，他們有什麼用呢？對我來說，一般只使用移動平均線（也會滯後）的人，他們做了一件重要的事情，這為我提供了一個關於給定對的一般狀態的快速，直觀的線索。如果一個特定的EMA是平的，那麼該貨幣對就是不等的;如果它向下傾斜，該貨幣對將呈下降趨勢;向上傾斜，呈上升趨勢。 （我說，一般情況下，因為移動平均線實際上並沒有告訴我任何關於支撐和阻力的信息，實際上這只是一個純粹的價格行為問題）。對於其他人，他們可以提供一個純粹客觀的基礎來製定應該成為交易計劃一部分的進入和退出規則。例如，James Stanley（DailyFx編輯團隊的一部分）擁有我見過的最簡單的圖表，你可以想像最簡單的交易規則。他用了5分鐘。和1H週期EMA和34期EMA的1H圖表。他可能會在一些水平線上拍打，以獲得明顯的支持和阻力，但這就是它。他的規則（如果我沒記錯的話） 1）如果價格高於1H 34期間EMA，（2）5 Min。 8期EMA高於5分鐘。 34期間EMA，然後（2）在價格觸及5分鐘時查看長期分錄。 8週期EMA，向上移動SL以盡快平衡，如果有延續，則從SL的位置和移動增加/剝離。非常客觀的東西......

1附件這裡有東西Whackadoodle - Spread Straddling TP好的，這是我第一次見到這個......在我的澳元/新西蘭證券交易所賣空中，差價橫跨我的目標價（由紅線顯示）（買單低於它;上面的詢問）：

不確定我是否喜歡10天高低移動點回合點的縮減特性，在.764和1.0之間有多個條目....我的血液有點豐富......不過，我會把它騎出去......

1附件FOMC前面的美元總量弱醬如果你是一個在過去幾天一直躲在岩石下面的外匯交易者，這對你來說是一個驚喜.......在聯邦公開市場委員會會議紀要之前，美元一直處於疲弱狀態：
我個人而言，我的職位在這裡冒了很大的風險......賭注：FOMC後美元再度走強......可能是一個非常粗魯的覺醒;它已經很粗魯......

我完全預料到需要幾個星期的時間來清理我當前的爛攤子......沒關係 ... 。這是對我對縮編的容忍度的一個很好的考驗（儘管我並不喜歡這個考試）。
我需要做的是等到我原始交易方向的趨勢（基本上都是空頭，除了我的美元/加元）恢復，這將要求價格跨越1H和4H的對面240個EMA ......我迫不及待地等待著這種情況發生，開始用更長的時間框架進行遊蕩，並且瞧瞧...幾乎是瞬間（和長時間的頭痛）（這就是為什麼我需要讓EA完成......而不是我'我不會經常弄亂我的交易......）。

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我完全預料到需要幾個星期的時間來清理我當前的爛攤子......沒關係 ... 。這是對我對縮編的容忍度的一個很好的考驗（儘管我並不喜歡這個考試）。
我需要做的是等到我原始交易方向的趨勢（基本上都是空頭，除了我的美元/加元）恢復，這將要求價格跨越1H和4H的對面240個EMA ......我急躁地等待著這種情況發生，開始用更長的時間框架來進行遊戲，並且瞧...

如果我設法以淨收益退出這些職位，我會期待某種獎勵......
它很可能是晚餐......

1附件什麼是錯的 - 嗯，整個市場已經如你所見，我的TE，我有點受傷了......看看我最常交易的貨幣對的圖表，似乎我正在看事情倒掛，因為幾乎所有貨幣對都突破了1H 240 EMA和4H 240 EMA .......通常情況下，這將標誌著我對這些配對做多久......但是（總有一個但是......）長期趨勢仍然基本保持不變。例如，歐元/美元（當你縮小到每日）時，仍處於持續下跌趨勢中：
對於我改變我對歐元/美元趨勢方向的基本看法，我需要突破每日240 EMA（現在位於1.2034），我不認為這種情況會在短期內發生。話雖這麼說，我在FOMC會議紀要之前加入了一點點活潑而且不耐煩地加入了我的交易，從我使用前一個交易日的高點/低點和相應的Fib線進行交易的方式改變了。並且違反我的規則等待增加到位置，直到交易方向的趨勢恢復。正如他們所說，計劃您的交易並交易您的計劃（並且不要在持倉中間改變您的計劃）。我站在一邊，保持耐心，等待會對我不增加曝光和縮小有很大幫助。我懶惰的另一件事是為一堆不同的對射擊了一堆條目，其中許多是相關的。我過去常常努力不這樣做，主要是期望每個星期五或者至少在月底持平，只有不相關的貨幣對開倉 - 例如，歐元/美元，加元/JPY，以及英鎊/澳元，只是為了拋出一個分組;沒有貨幣被代表兩次，雖然有些貨幣可能會有更微妙的相關性（我通常不會深入研究貨幣相關性;有些表格可以看到例如歐元和歐元之間的關係龐德，但如果我不得不根據這個做出我的交易選擇，我可能會瘋狂......）。實際上，努力做到這一點自然地限制了你可以打開的成對位置的數量，因為非重複組合的數量在你開始時非常有限。我不會交易瑞士法郎，人民幣或任何新興市場貨幣，因此我可能的貨幣僅限於歐元，英鎊，美元，澳元，新西蘭元，Loonie和日元，我目前只想做多久澳大利亞和新西蘭（由於交換）（甚至更多的限制）。另一件事我向PM指出了我基本上會說，WTF .......你的風險管理受到打擊......在過去的幾個月中，你的收益只是在幾天之內就被淘汰了......這個特殊的TE代表了對Joe Nemeth基本方法的長期考驗。我根據自己的喜好對其進行了調整，但我基本上都有相同的基本參數（事實上，我懷疑他是這種方法的發明者，但是他在那裡放了幾個視頻並開發了一個使用它的軟件包，所以他是我熟悉的那個人......）。無論如何，系統唯一的風險管理是手數/倉位大小。通常，不使用停靠點;風險/回報率不是考慮因素;除非整個頭寸是淨利好，否則你基本上不會退出交易。當然，我對這種方法是否可以長期運作持懷疑態度，但如果我只是堅持規則，它會有所幫助（更糟糕的是無法幫助自己......）。現在這是一種新的測試，因為我對這件事情表示不耐煩......而且，當然，它現在看起來很糟糕，但是在你真正關閉這些位置之前，損失並不是真正的損失（但是，這一點，縮減比我想要的更大......）。無論如何，我對這次縮編的積極看法是這樣的：我處於一個大縮編中，儘管事實上我做了一堆違反規則的愚蠢的補充，但我並沒有驚慌失措合適......聽起來很奇怪，這對我來說是一個里程碑......