套期保值交易
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Thread: 套期保值交易

  1. #1
    嘿,大家都知道,套利交易一直是外汇市场的特色吸引力,像我们这样的零售投机者也有策略来利用这些套利交易。诸如开放交易账户和不交换经纪人来对冲对的策略是众所周知的。

    日元双因其相互之间的相关性而闻名于世,我一直在想,是否有可能以高兑换率GBPJPY本身和另一个具有较低掉期利率CHFJPY的货币对来对冲?并赚取掉期差价。

    任何能够计算相关性的数学家或人,两组对的波动率(每2个点,gbpjpy上升,chfjpy上升1个点等),以便为套期保值提供良好的合约规模?

  2. #2
    这个
    http://www.mataf.net/en/forex/trading/显示您可以基于您的决定的相关性和波动性。如果您使用TradeStation,则可以将两个参数直接绘制在图表上作为标准指标。在excel中也有相关函数。是的,你可以对冲和收集差异,但要小心。你已经提到了其中的一个缺陷。对冲可能不是1:1。第二件要注意的事情是,许多经纪人为自己保留一点信用,但是通过全额借记。这肯定会侵蚀你的优势,你应该问他们,你会有多远的理论。

  3. #3

    Quote Originally Posted by ;
    这个
    http://www.mataf.net/en/forex/trading/显示您可以基于您的决定的相关性和波动性。如果您使用TradeStation,则可以将两个参数直接绘制在图表上作为标准指标。在excel中也有相关函数。
    非常有用的网站,感谢张贴:-)

  4. #4
    chfjpy是一定程度的对冲。从历史上看,它在主要的套利交易平仓中几乎没有提供任何保护,并且如果使用的杠杆太多,在最近的重大放松期间会导致追加保证金。此外,由于您实际上是在买入英镑并卖出瑞士法郎,所以使用相同的头寸规模,它会随着英镑/瑞郎走势。我实际上已经在模拟账户上运行了一年左右的策略。

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