osfx，我一直在学习MT5，并一直打砖墙，直到我发现我的账户是基于对冲会计系统而不是网状系统。我很好奇你使用的是什么系统？
https://www.mql5.com/en/articles/2299它对平均条目的编码有很大的区别;为独特头寸保留单独的止损，或者汇总头寸的止损。多货币方面一直难以让我头脑发热，但它现在开始走到一起。我以前没有使用数组，但现在一切都编码为数组。
osfx，我一直在学习MT5，并一直打砖墙，直到我发现我的账户是基于对冲会计系统而不是网状系统。我很好奇你使用的是什么系统？
https://www.mql5.com/en/articles/2299它对平均条目的编码有很大的区别;为独特头寸保留单独的止损，或者汇总头寸的止损。多货币方面一直难以让我头脑发热，但它现在开始走到一起。我以前没有使用数组，但现在一切都编码为数组。
我使用套期保值系统。在我看来，这是这样一个系统的唯一选择，因为它可以单独管理每笔交易，类似于MT4。净额结算系统将一个交易品种的所有交易累积到一个头寸，这需要完全不同的编码 - 和杀手论点：它只允许硬头寸完整的头寸。不幸的是，会计模式伴随着经纪人，你不能自己改变它（据我所知）。到目前为止，我发现只有4家经纪商提供对冲模式。 MQL5和MQL4之间最大的区别是交易的处理。尽管MQL4只知道订单（待定或打开），但MQL5还是提供订单，交易和头寸......关注，OliverOriginally Posted by ;
好的，在发布v01之后是时候进行总结了。我们的平衡增长率约为6％，但浮动亏损相当高（最高约为初始余额的40％）。这是由三对（澳元兑美元，欧元兑瑞郎，英镑兑瑞郎）造成的，它们已经触发，然后以另一种方式移动而没有显着的回调。这个想法是用相同的设置交易9对货币，以使风险多元化，从而导致更平滑的股权曲线。这并没有奏效。也许我们必须回到对每个人的单独考试，因为他们每个人都表现出自己的特点。这也可能导致他们再次失去一些。还有一些其他的想法值得关注。其中之一就是建立一个多时段集群RMI。你们中有些人已经听说过群集指标，如CCFp。他们通过将单一货币与其他货币相关联来评估单一货币的优势/劣势。也许我们只通过买入/卖出最强/最弱的货币来提高我们的赔率。我将在未来的两周内与家人出现空缺，之后，我将继续致力于这些想法。与此同时，我会保持v01正常运行。问候，奥利弗
2附件Osfx，我已经回到MT4和GBPCAD尝试不同的想法来减少亏损。我几乎可以在GBPCAD上复制你的和Cubby的结果。我平滑了一些平局，但在2016年10月遇到闪存崩溃，并且在2010年6月没有太多回调的长期趋势。
我已经尝试过：动态减少TP，因为需要更多条目GT; GT;这确实有助于平滑一些收益，但降低整体盈利能力。退出相反的RMI信号或退出相反的RMI IB信号GT; GT;这避免了原始规则的非常深刻的缺陷，但是降低了盈利能力并导致了长时间的不稳定平衡（我将重新审视这个想法，因为它看起来相当强大如果我可以提高盈利能力）2007年至2017年的附加测试
在高波动率的杠杆上启动套期保值，并在波动减弱时解开套期保值。这看起来很有前途，但我仍然在研究这个代码，它有点错误
，这个想法是为了避免闪存崩溃吧。我有几个不同的套期保值想法可以尝试。 ---我在想，如果你找到了一种避免2010年下滑的方法，并且看起来你的波动过滤器有助于避免2016年的高峰，那么这是正确的吗？任何线索指向我在正确的方向非常感谢。我还可以看到，不同的经纪人可能会在早些时候或晚些时候让你们陷入旷日持久的趋势中，这可能会造成所有的不同。问候，
我很喜欢研究员，我仍然试图建立一个内部蜡烛RMI EA，所以我也可以在我的测试中分享和协作。我假设你的EA测试是一个内部蜡烛RMI。你买了吗，还是代码？ - 以上关于多个RMI时间框架的建议看起来像一个膨胀的想法！ - 当我进入RMI EA内部时，我很可能只会在手动进行交易后才开启它，让机器人完成这项工作。那是我要先测试的。但我确信，如果我只是在24小时内放弃它，那么它就不会有利可图。好帖子！谢谢，悬崖
嗨，Blix，你在测试中使用了哪些设置？ Cubbybgood的原始文件还是来自我的文档的文件？然后，我会上传详细的交易历史记录，以便比较特定期间的交易与您的交易。关于10/2016的闪存崩溃，我的文档中描述的M1规则应该可以帮助您从大DD中解脱出来。 2010年的DD是另一个故事 - 我注意到，即使是小的参数变化（或经纪商价格上涨？），您是否参与了这个DD，这是不好的，可以被视为曲线拟合的证明。在相反的RMI信号上退出确实是一个聪明的想法，因为它将这一战略的特点引向了一个新的方向。问候，奥利弗
Osfx，对于测试，我正在使用带有附加规则的原始参数。我注意到有几个时期，这个系统刚刚从篮子交易中走出来，并且非常接近停止级联（在2010年的平局中它被抓住了）。为了减少交易中被捕的可能性，我增加了一个动态TP调整的额外规则，以避免早期交易或小幅亏损。所以随着头寸数量的增加，净点指标减少了＃位置的因子，当＃位置增加超过一定数量时，这个结果为负数，但这意味着您需要更小的回调来摆脱大篮子。这条规则仍然让我抓住了2010年的下滑，所以这是一项正在进行的工作。我对曲线拟合很谨慎，所以我试图让我的mods通用规则更改而不是参数调整。顺便说一句，谢谢你的M1提示。我会执行这个。 Cliff， - 当我进入RMI EA内部时，我很可能只会在手动进行交易后才开启它，让机器人完成工作。那是我要先测试的。但我确信，如果我只是在24小时内放弃它，那么它就不会有利可图。就我个人而言，如果我要测试任何手动方法，我会使用某种类型的前向测试软件（如forex tester2）。您需要多年测试负面奖励：风险比率策略才能知道它是否会爆炸。这种策略依赖于非常小的头寸来允许大量的交易，所以你不能充分利用它。如果你只是手动测试几个月，你可能会认为你已经成为赢家并开始增加头寸规模，那么第一次真正的平局就会出现，并且你已经超过了杠杆率。外汇测试人员可以让您在一个周末手动测试多年的价格行为，并让您非常清楚该系统的优势/劣势。
嗨，我可以在外汇测试中使用mt4 ea吗？还是不同的编程？
外汇测试人员在功能方面与MT4非常相似，但它与MT4有相似的语言，但不一样（我不了解当前版本）。自从我看过它已经有一段时间了，但我知道有人写指标和脚本来手动测试策略。如果你搜索外汇工厂，你会发现人们如何使用它的例子。还有其他平台可以在metatrader本身内手动测试策略，这可能是一个不错的选择。如果您执行一些搜索，则会有几个与metatrader配合使用的第三方手动后向测试工具。对我来说，这是有效测试手动策略的唯一方法，不会给你后知后觉的偏见。
那么你们是否已经建立了一个内部蜡烛RMI EA？这是它的测试结果吗？我认为它很棒，你正试图修改参数以满足你的具体需求。
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