您如何定义有利可图的交易系统?
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Thread: 您如何定义有利可图的交易系统?

  1. #1
    我一直希望能够定义一个有利可图的系统。我花了很多时间来思考它,因为在外汇市场上有无限的赚钱方式,当然也有亏钱。

    我想出了一个系统中存在的以下标准列表,让我相信它是一个有利可图的系统,我有兴趣投资真钱。

    1)系统应该是可测试的。
    2)当使用多个代理数据进行后备测试时,系统应产生类似的结果。
    3)系统应至少在最近3年的历史数据中进行测试。
    4)根据使用的Lotsize,每年最大跌幅和投资回报率应不低于1:4。

    我非常感兴趣的是会员分享你对盈利系统的定义是什么,以及你想知道的所有相信足以轻松投入自己辛苦赚来的钱的一大部分?

  2. #2
    听起来不错。你有这样一个系统吗?

  3. #3
    问候,我同意上述......听起来不错。但是你能让它发挥作用吗?另一位交易者可能会认为相反,即没有回测,只有正向测试,风险/利润比为2:1。没有对错......它只是一个观察问题。一个交易者可能有一个系统,他的目标是5 x风险另一个系统,它只有0.5 x相同仪器的风险!肯定会违反所有规范?但如果它有效,你可以理解它,然后惯例无关紧要。因此,如果它有意义,它的工作就很棒了。最后,如果你开始交易,那么你应该只冒小的风险,足以让自己失去相当的舒适感。通过这种方式,如果您认真的话,您可以“转发”测试您的方法。最终信心纪律增长是关键。然而,这需要花费大量的时间......在我想象的大多数情况下。回溯对于开发很有用,但实时交易非常重要...从所有错误中吸取教训,尽可能创建规则。祝你好运

  4. #4
    @dkrock,我对你的解释印象深刻......特别是在第12号。只有在有利可图的运动上进行交易......我仍然难以理解。

  5. #5
    嗨Yalgaar,我同意一个系统应该可以回馈我的钱投入其中。多个代理数据的观点是一个非常有趣的想法,特别是如果经纪人的选择可能是某种优化的问题。虽然我对此没有经验,但这是一个有趣的想法。以下几点我稍微不同意:3)系统应至少在最近3年的历史数据中进行测试。根据我的经验表明的数据量与我的学位无关。我想要的是足够的数据,这意味着我的回测中的交易。如果你花了3年时间,你会在每月的时间框架上有36个酒吧,但每小时图表上大约有22000个酒吧。因此,在我看来,最好将交易设定为多年。至于应该有多少交易,我将在稍后回复。 4)根据使用的Lotsize,每年最大跌幅和投资回报率应不低于1:4。 Lotsize对我来说没有任何考虑。进入和退出的规则是制造系统的部分,资金管理只是处理它的一种方式。投资回报(或资本)是一项对一个系统而言并不重要的措施。它是资产分离的工具。缩编很重要,因为它符合你的个性和风险承受能力。我要添加的要点如下: - 我希望系统尽可能少的规则和内容。通常我甚至不会看到每一方都有超过4条规则的系统。 (收盘价高于随机交叉是两条规则.20以下的随机交叉将是第三条规则)。 - 我希望每条规则至少进行20次交易。因此,每边3条规则将是300笔交易。这是绝对最小值,越多越好。 - 回测应该是一个至少有3个周期的正向测试 - 如果你删除一个标准偏差,回测结果应该仍然看起来很好 - 即使输入参数略有改变而且结果应该保持不变,我会考虑足够的下降交易系统。我希望这至少有点有趣。

  6. #6
    现在/今天有效,将来可能无效。市场行为随时间而变化。认为可以创建/发现交易系统以永久产生持久盈利是天真的。 “有多少次有典型的交易者/你改变/修改他/她/你的交易系统,以追求'击败'市场?'问问自己。从长远来看,关注/依赖严格的方法并期望产生利润是导致交易者赔钱的原因。

  7. #7

    Quote Originally Posted by ;
    现在/今天有效,将来可能无效。市场行为随时间而变化。认为可以创建/发现交易系统以永久产生持久盈利是天真的。 “有多少次有典型的交易者/你改变/修改他/她/你的交易系统,以追求'击败'市场?'问问自己。从长远来看,关注/依赖严格的方法并期望产生利润是导致交易者赔钱的原因。
    您能否具体说明哪些市场行为会发生变化?为什么以及您如何认识这些变化?

  8. #8
    赚钱的人?如果您正在寻找一个交易系统并进行回测,如果然后以有利可图的方式进行交易,您仍然会在两年内提出相同的问题。印象深刻,市场变化 - 在大多数情况下,回测测试几乎无用。

  9. #9

    Quote Originally Posted by ;
    赚钱的人?如果您正在寻找一个交易系统并进行回测,如果然后以有利可图的方式进行交易,您仍然会在两年内提出相同的问题。印象深刻,市场变化 - 在大多数情况下,回测测试几乎无用。
    你看到什么告诉你市场有变化?会造成什么?

  10. #10

    Quote Originally Posted by ;
    {quote}你看到什么告诉你市场发生了变化?会造成什么?
    波动性,趋势长度,修正幅度,修正长度是一些常见的变化。此外,市场的总体趋势可能会发生变化,趋势市场可能会变得不稳定,反之亦然。这些变化的原因只能在大多数情况下推测,但通常它们并不重要。外汇市场通常是非常宏观经济驱动的,这给了一个很好的偏好。这些变化的问题在于,如果你将波动性增加,例如,之前合理的止损将变为现在缩小。如果波动性下降,您的止损可能会很远,而利润会小到可以弥补损失。这显然会改变系统的结果。不过,我不同意回测是没用的。您只需知道自己在做什么,并不时检查您的分析是否仍然有效。问题总是在你不知道你做什么的时候发生,我会给你一个例子:我从来没有在央行报告日交易,波涛汹涌,狂野,而不是我的地盘。欧洲央行总是在周四报告,因此通过分析哪些日子表现最佳,最糟糕的情况可能会得出结论,周四最好不要进入市场。如果您不知道原因,并且欧洲央行将其报告日更改为周一,那么您将在波动的日子里进入市场并每年离开52次有效交易,这可能会导致您的系统亏损。如果您知道自己不交易ECB日,那么您可以更轻松地适应。

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