资金管理策略 - Page 2
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Thread: 资金管理策略

  1. #11

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    毫米比它所需要的要复杂得多。在每笔交易中投注X%的最简单方法(又名%R)通常是最好的。你会发现即使是最大,最复杂的机构交易者仍然使用%R。
    如果您拥有适当的账户头寸分配帐户以避免不对称杠杆问题,那么可以通过最广泛的系统和市场条件实现最稳健的资金管理。 FT

  2. #12

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    正如ive所说,我坚持%R为MM(风险是每笔交易中投资组合的不变百分比)。这是一个很好的简单概念。我确实有一个我喜欢使用的MM策略。它通常被称为%RP。这是您在每次交易中下注您投资组合百分比的地方,加上您的一定比例的利润。例如......初始投资组合规模= 100,000美元当前投资组合规模= 120,000美元当前投资组合利润= 20,000美元R = 1%%P = 1%与普通%R相比,每笔交易都会冒1%的风险(1% $ 1,200)。但是在%RP的情况下,您将冒$ 1200 1%的利润(20,000的1%= 200美元)。因此您在每笔交易中都会承担1,400美元的风险。如果您的账户没有盈利,%RP将会像%R一样行事。它只有当你表现出利润时,你开始冒险在每笔交易中获利一部分。这是快速增加帐户的好方法,而且我通常会发现它优于试图完成相同专长的optimalF策略。
    我围绕那种允许为利润和公平设置不同风险水平的系统设计了一个电子表格。我玩了很多,并尝试了很多场景。最后,我发现,随着利润达到一定水平,并且股权曲线最容易控制,并且更具有实际意义,增加所有(%r)头寸规模更容易。最终,这是一个固定比例头寸大小策略的变体。 FT FT

  3. #13
    斐济,Merlin所描述的MM策略,我从Van Tharp的书中采用。我还用这个主题的电子表格做了一些工作。其实,我拿了一张你的电子表格,并为此调整了它。我补充说的一点是,除了用于获取利润的额外风险百分比以及因此确定交易额外合同的额外风险之外,还有一列是计算新交易总体风险百分比的列。通过结合初始风险%美元,比如说2%,以及美元对风险的利润百分比,我能够确定每笔交易总体风险相对于账户净值的风险程度,无论它是否是原始资本或利润。当我将当前的回报外推到时间内时,我达到了每笔交易的总体风险水平,这让我感到不舒服。一旦达到每笔交易7%的风险水平或更高,账户的波动可能会变得太大而不适合我。所以我决定了一个手动预定上限。因此,当账户达到这些水平而不是真正的风险时,比如初始资本和利润的5%,如果每笔交易的整体风险变大,那么每笔交易的总风险将达到4%或5%。我不明白的是非对称杠杆。我在你的一些帖子中看到,Asym-Lev的影响可能会使一个小账户变得虚弱。根据我的理解,25,000美元或更低的账户实际上可能会受到这种负面影响,并且随着账户净值越高,它就越不是一个因素。但我不知道为什么。我无法弄清楚。这是解决这个问题的好时机,因为它是否影响我的账户,我宁愿知道,我相信很多其他人会从你的解释中受益。什么是非对称杠杆?是什么导致了它?为什么它会伤害一个较小的账户,而不是一个更大的账户?账户规模,头寸规模和Asym-Lev之间存在什么动态关系,交易者可以采取哪些措施来缓解其影响?可能通过像Oanda或FxSol那样的超级迷你迷你游戏,直到帐户资产达到它的可触及范围?那个蒙面人是谁?谢谢。我期待着您的回复。

  4. #14
    我知道我知道。你继续测试和测试,你最终回到你开始GT的地方; %R。说到MM,简单就是优越。我使用%RP的唯一时间是取代最优策略。这并不常见。

  5. #15

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    我还用这个主题的电子表格做了一些工作。其实,我拿了一张你的电子表格,并为此调整了它。我补充说的一点是,除了用于获取利润的额外风险百分比以及因此确定交易额外合同的额外风险之外,还有一列是计算新交易总体风险百分比的列。
    大声笑。其中一个电子表格具有我在发布之前禁用的功能,因为它在我正在处理的主题之外。
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    通过结合初始风险%美元,比如说2%,以及美元对风险的利润百分比,我能够确定每笔交易总体风险相对于账户净值的风险程度,无论它是否是原始资本或利润。
    经过大量研究,这正是我得出结论的原因,只是随着账户的增加而调整所有风险水平。一旦我看到,将风险和原始股权结合起来只是风险的一个缩小的比例,我认为这并不重要,您只需要一个反映您系统和市场理念的风险状况。
    Quote Originally Posted by ;
    当我将当前的回报外推到时间内时,我达到了每笔交易的总体风险水平,这让我感到不舒服。一旦达到每笔交易7%的风险水平或更高,账户的波动可能会变得太大而不适合我。所以我决定了一个手动预定上限。因此,当账户达到这些水平而不是真正的风险时,比如初始资本和利润的5%,如果每笔交易的整体风险变大,那么每笔交易的总风险将达到4%或5%。
    你有一个相当高的风险容忍度。无论是或者你有一个非常高的胜率。
    Quote Originally Posted by ;
    我不明白的是非对称杠杆。我在你的一些帖子中看到,Asym-Lev的影响可能会使一个小账户变得虚弱。根据我的理解,25,000美元或更低的账户实际上可能会受到这种负面影响,并且随着账户净值越高,它就越不是一个因素。但我不知道为什么。我无法弄清楚。
    如果您的持仓风险大幅度增加,您将无法控制您的风险,并且风险持有率风险系数非常接近您想要达到的恒定风险水平。想象一下,用25k账户交易100k头寸规模。如果您将风险定义为2%,您可能面临500.00的风险,这意味着交易一个50点的合约或两个25点的合约。如果您的站点应该是30点,会发生什么?那么你只能交易1份合约,这意味着1份合约的风险为1.2%,或2份合约的风险为2.4%。换句话说,在这种情况下,您的杠杆率或者太小或者太大,但是当您的账户达到30k时,您可以用30点止损交易2份合约,并且完全有2%的风险。一旦你从一份合约跳到2份,你的杠杆从你交易一份合约时翻倍。所以在25K到30K之间你冒着不到2%的风险。实际上,在很大一部分时间里,这个比例接近1%。如果你的预测股权曲线允许2%的风险,那么如果你赢了,你就不会赚到几乎那么多的钱,因为你不会冒2%的风险。如果你输了,你不会因为冒很大的风险而损失很少,但是在积极的预期系统中,胜负分配很好,你不会使利润最大化。因此,你缺乏对称的杠杆作用,并取决于你的交易如何解决,这可以帮助或伤害你。我的研究表明,它会更频繁地伤害你,它会帮助你。我主要发现风险持续高于波动风险的情况。要解决非对称杠杆问题,您需要的是与您的账户规模相比较小的头寸规模。通过外汇交易,我发现最好的结果表明,能够以1000.00为单位发起头寸规模最适合20k以下的账户。通常这些被称为微型迷你。大约20K后,以贸易规模递增或缩小为10K ......等等。我没有使用它,但FXCM有一个模块,允许将交易大小确定为一个确切的百分比,并相应地创建一个位置大小到确切的美元数量,以反映确切的百分比。我认为有一个最低帐户大小的要求。
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    什么是非对称杠杆?是什么导致了它?为什么它会伤害一个较小的账户,而不是一个更大的账户?
    如果您的最小头寸规模与您的账户规模相比过大,同样的事情也会发生在一个更大的账户上。当SP合同需要15到20K的保证金并且没有小型合同时,一个很好的例子会回来。有人交易这些合约和一个%R MM的方法,将会经历500k的非对称杠杆效应,并且仍然可以看到它的效果,并将帐户的效果降至数百万。
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    账户规模,头寸规模和Asym-Lev之间存在什么动态关系,交易者可以采取哪些措施来缓解其影响?可能通过像Oanda或FxSol那样的超级迷你迷你游戏,直到帐户资产达到它的可触及范围?
    对。
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    那个蒙面人是谁?
    咦? FT

  6. #16

  7. #17
    斐济你编辑我的帖子!它很容易在编辑和引用按钮之间产生混淆

  8. #18

    Quote Originally Posted by ;
    我知道我知道。你继续测试和测试,你最终回到你开始GT的地方; %R。说到MM,简单就是优越。我使用%RP的唯一时间是取代最优策略。这并不常见。
    大声笑。你是对的。很可能你使用%RP(当你把它擦掉),因为它给你一种看待风险的不同方式,因为即使在这种罕见的情况下,它也是更好的。当你使用它时,最有可能的情况是在试验和测试时比使用PF交易更多?我个人尝试过,因为有人(我认为是范塔尔普或威廉姆斯)在他们的营销文献中提到过它,因为这是一些新颖的想法,所以我将其模拟为看看它是怎么回事。在这一天结束的时候,这是一个引人注目的营销理念,旨在推销资金管理方面的新颖转折。同时也很有教育意义。 FT对不起梅林问题修复。

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