外汇期权计算
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Thread: 外汇期权计算

  1. #1
    大家好,

    外汇二元期权经纪商如何计算二元期权(看跌期权和看涨期权)的价值?
    注意:FX Binary选项是一个全面的SCAM,我只对计算感兴趣。

    谢谢

  2. #2

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    大家好,外汇二元期权经纪商如何计算二元期权(投入和看涨期权)的价值?注意:FX Binary选项是一个全面的SCAM,我只对计算感兴趣。谢谢
    哈..没有什么可以计算的。这只是一个简单的50/50赌注RRlt; 1。二元期权不是真正的选择。二元期权是基于价格行为主要是随机游走的假设。您有固定的时间期限,之后期权必须到期。例如,假设您在1.2050时以80%的支付和购买时间10:00和到期时间10:01放置$ 100,60秒的看涨期权。如果在10:01市场高于1.2050,那么你赢了80美元。如果价格低于1.2050,那么您将失去期权价格 - $ 100。这意味着每个投注的预期是固定的,并且持续为负。平均损失总是大于平均收益。虽然长期胜利率是50%(你可以责怪大数的法则)。当然,如果你非常聪明,并且知道如何进行高概率赌注,那么在理论上你可以击败房子。在我上面的例子中,你需要一致的56%赢率才能保本。所以,为了赚钱,你需要56%以上的胜率。一些经纪商允许交易者在到期时间之前关闭期权。但是你会得到较低的奖金。最后的预期是一样的。

  3. #3
    黑舒尔斯方程值包括二进制的选项

  4. #4
    我很乐意在mql代码中人为地创建一个选项,以将隐含波动率作为输出。

  5. #5

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    我很乐意在mql代码中人为地创建一个选项,以将隐含波动率作为输出。
    这不是必要的!只需使用ATR和
    https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/。一样。但是在任何时间范围内都可以更容易计算和放大和缩小。在mql4中使用这些函数:
    https://docs.mql4.com/indiors/iatr
    https://docs.mql4.com/math/mathsqrt

  6. #6

    Quote Originally Posted by ;
    {quote}这不是必须的!只需使用ATR和
    https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/。一样。但是在任何时间范围内都可以更容易计算和放大和缩小。在mql4中使用这些函数:
    https://docs.mql4.com/indiors/iatr
    https://docs.mql4.com/math/mathsqrt
    这正是我想看看的原因..我认为它可能是相似的。感谢您的输入。你可能为我节省了很多时间。

  7. #7

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    大家好,外汇二元期权经纪商如何计算二元期权(投入和看涨期权)的价值?注意:FX Binary选项是一个全面的SCAM,我只对计算感兴趣。谢谢
    布莱克 - 斯科尔斯最有可能被使用,或者某种形式。
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    我很乐意在mql代码中人为地创建一个选项,以将隐含波动率作为输出。
    我几个月来一直在尝试这样做,但除非您有实际的拍卖市场,否则您将不得不插入历史波动率以获得期权价格。隐含波动率的计算方法是根据市场对期权价格的选择而不是历史波动率来回溯Black-Scholes模型。
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    {quote}这正是我想看看的原因。我认为它可能是相似的。感谢您的输入。你可能为我节省了很多时间。
    我也不认为ATR与隐含波动率是公平的比较。主要是因为隐含波动率几乎总是被市场夸大(人们认为底层证券会比实际做多,也就是研究隐含波动率与股票期权而非外汇期权),而历史波动率通常被低估。如果您研究ATR或FX价格对和股票的历史波动性,那么在提供有关未来价格变动的概率时,它几乎总是被低估。附:当我说夸大时,我的意思是价格在68%以上的时间内在一西格玛范围内。在股票期权的例子中,价格通常在一个西格玛83%的时间内,而不是68%。这是因为IV给出的标准偏差被夸大了。当我说低调时,我的意思是价格超过68%的一西格玛。

  8. #8
    我不清楚海上的商店,但Nadex和Cantor Exchange二进制文件基本上是一个看涨期权的Delta。随着Nadex在最近5分钟内转换为纯粹的Theta。隐含波动率是纳德克斯的难题,因为它基于我尚未确定的滑动比例。 MQL4没有用于正态分布的功能,因此您必须自己编写或使用C库。我使用的那个去年在mt4的一个更新中停止了工作,我放弃了这个项目。

  9. #9

    Quote Originally Posted by ;
    {quote}哈..没有什么可以计算的。这只是一个简单的50/50赌注RRlt; 1。二元期权不是真正的选择。二元期权是基于价格行为主要是随机游走的假设。您有固定的时间期限,之后期权必须到期。例如,假设您在1.2050时以80%的支付和购买时间10:00和到期时间10:01放置$ 100,60秒的看涨期权。如果在10:01市场高于1.2050,那么你赢了80美元。如果价格低于1.2050,那么您将失去...的价格...
    Nadex和Cantor的工作有点不同。类似于CBOE和CBOT的二进制文件。同样的100美元上涨,但你可以在任何一方,要么在OTM上进行1:1以上的支出,要么在ITM选项上进行更高的概率负向r:r。

  10. #10

    Quote Originally Posted by ;
    {quote}这不是必须的!只需使用ATR和
    https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/。一样。但是在任何时间范围内都可以更容易计算和放大和缩小。在mql4中使用这些函数:
    https://docs.mql4.com/indiors/iatr
    https://docs.mql4.com/math/mathsqrt
    ATR * Sqrt(时间)错误。我很久以前就试过了。 ATR给出了人为的高值。正确的方法是(MathLog(CloseClose [1])* Sqrt(Time))* ZScore结果在显示可能的偏差边界时是非常现实的.....

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