卡爾曼濾波器

[SandSpklz]

1 附件 附件用於趨勢分析。 s 的行為類似於移動平均線，除了它們提供有關當前狀態的信息，而不是之前平均週期一半的狀態，並且對狀態的轉換更敏感，因此它們可以更快地鎖定趨勢，但沒有很多過衝或吉布斯（即振鈴）。從某種意義上說，他們也很聰明，他們會跟踪自己的錯誤，並糾正下一步以解決這一問題。 （非常鬆散地說）。它被設置為定制的 indior。使用說明在文件頂部；歡迎反饋。它應該很快（至少比最小二乘估計量快一個數量級）。總帳/總帳。

https://www.forex-pedia.com/attachments/1529197116749736730.mq4

[Yelpk7t]

如果您喜歡價格行為剝頭皮，請嘗試將 100 週期卡爾曼放在 1M 上。它作為一個很好的過濾器 - 沒有雙關語。當價格高於線且線向上傾斜時尋找多頭。當價格低於該線且該線向下傾斜時尋找空頭。

[angyyath]

v.anandv 我知道這個帖子有點晚了，但我剛剛在我的博客上發布了一些 Octave 代碼，用於將卡爾曼濾波器應用於價格行為
http://dekalogblog.blogspot.com/2012/03/kalman-filter-octave-coding-completed.html

[ntalvaloks]

我是這個外匯交易的新手。我很高興知道用於檢測外匯市場趨勢的卡爾曼濾波器。我想看看使用 Matlab 或 C/C 在外匯市場中實現 KF。有人有這個嗎？請幫忙。謝謝。

[SandSpklz]

嗨 Rick - 你只有一個過濾器在運行嗎？如果是這樣，只需再啟動兩個，然後轉到它們的屬性窗口，將 DevLevels 都設置為零，將 AccDegain 設置為一個 1 和另一個 -1。 （運行 3 不是問題，因為它們不是計算密集型的）。然後轉到每個顏色，將顏色 0 設置為 Aqua，將另一個顏色設置為藍色。請注意，這是非常原型，有一些錯誤，不應該被信任。

[贝塔尼安东尼]

抱歉，我有點忙 - 但我主要看 eurjpy ATM 的中心線，它在那裡失敗了，我會關閉。我意識到這是一個簡單的電話，但你得從某個地方開始
https://www.forex-pedia.com/attachments/1529197113.png並為無休止的拼寫錯誤感到抱歉......無論如何，下面是圖表：
https://www.forex-pedia.com/attachments/1529197118sds398771644.png我的indior上沒有淺藍色和深藍色的線條……發生了什麼事？

[SandSpklz]

我退縮了，關門了，在 15 分鐘內它看起來有點不穩定。好吧，無論如何，22 點將買幾瓶啤酒......無論如何，我已經嘗試縮放過濾器，以便您在各種圖錶框架中獲得大致相同的線條（人們會說，將 20 點平均線增加到 80 點，從 1 小時到 15 分鐘幀），儘管它並不總是像人們想要的那樣工作。但三人的關係似乎還不錯。乾杯...

[SandSpklz]

抱歉，我有點忙 - 但我主要看 eurjpy ATM 的中心線，它在那裡失敗了，我會關閉。我意識到這是一個簡單的電話，但你得從某個地方開始
https://www.forex-pedia.com/attachments/1529197112.png並為無休止的拼寫錯誤感到抱歉......無論如何，下面是圖表：
https://www.forex-pedia.com/attachments/1529197118sds1556893725.png

[SandSpklz]

看起來不錯，你能告訴我們你的交易規則嗎？
大聲笑 - 我希望我能，但我正在自己學習它們。卡爾曼濾波器基本上是趨勢跟踪器，但是在移動平均線中您設置平均線的長度，而在濾波器中您設置噪聲抑制的水平。我現在正在做的是在趨勢類型對（主要是澳元/美元、美元/加元和歐元/日元）上運行 3 個關注者，美元/日元現在絕對被排除在外，除非我想在月度圖表上工作
https://www.forex-pedia.com/attachments/1529197112.png我所做的是設置一個跟隨者，其趨勢線沿趨勢相當平滑 - 就像平均線一樣，您必須選擇平均長度，在此您嘗試將 AccDegain（加速減增益）設置為 0 左右。那個我也留在偏差通道上，這讓我了解趨勢應該遵循的通道 - 如果確實是趨勢 - 並且通常在底部的黃色虛線處拾取多頭（如果趨勢向上），如果趨勢下降，則在頂部，然後 - 就像對移動平均線所做的那樣，等待下一條黃線失敗，或在紅線處設置止損。對於另外兩個跟隨器，一個被設置為對噪聲更敏感（這就像一個短期平均值），方法是將它的增益設置為低於中心線的增益 1，這使得它對噪聲的敏感度提高了大約 10 倍.而另一個通常通過將去增益設置為高於趨勢的 10 倍。 （我將其更改為 dB，因此我更容易思考......）。因此，較快的（我有淺藍色的）提供了方向變化的警告，而最慢的（深藍色）提供了一個合理的底線。 FWIW，在 eurjpy 亞洲開盤後不久，它發出了一個非常好的買入信號，我會在幾秒鐘內發布它。在兩個次要追隨者（ 1 和 -1）中，我關閉了偏差線，因為我討厭屏幕上的混亂......

[lutaypeleilaseas]

看起來不錯，你能告訴我們你的交易規則嗎？

[SandSpklz]

附件是自去年 3 月以來使用 3 個卡爾曼追隨者拍攝的 Eurusd 的圖像。黃色實線 = 正常靈敏度（趨勢） 淺藍色線 = 對加速度更敏感（如短平均線） 深藍色線 = 對加速度不太敏感（如長平均線） 黃色虛線與正常跟隨者有 1 個偏差 紅色虛線是與正常追隨者的兩個偏差實心紅線是僅從高點和低點取出的兩個偏差，正常追隨者。
https://www.forex-pedia.com/attachments/1529197117sds293759402.png

[贝塔尼安东尼]

你在這個室內使用什麼設置？

[Lunita]

1 個附件

附件是用於趨勢分析的卡爾曼濾波器。{file}
幹得好，哈利法克斯CB。喜歡你的過濾器！
https://www.forex-pedia.com/attachments/1529197113.png在嚴格模式下編譯（MT4，build 765）顯示了幾個編譯器錯誤和警告，因此我應用了以下更改：property strict applied 通過引用傳遞所有數組以修復編譯器錯誤註釋掉一行（zk[1][0 ] = get_avg(i) - get_avg(i 1); ) 修復嚴格模式下的編譯錯誤。該值從未使用過。我還檢查了聲明數組 zk[2][2] 而不是 zk[1][1] 。似乎也有效，但我不確定第 307 行中的矩陣添加不想深入挖掘並可能將更改應用於矩陣庫。將 LookAhead 聲明為整數，以使用 uncrustify 腳本修復編譯器警告重新格式化代碼請參閱新版本的附件。玩得開心！
https://www.forex-pedia.com/attachments/15291971191440654999.mq4