用期權對沖外匯

[httyally84folex]

你好

我仍在尋找一種方法來保護交易免受由於流動性低而不會觸發 SL 的突然波動。
我研究了不對稱對沖，但沒有運氣，據我所知，風險可以降低但不能取消。如果你對沖，你會減少利潤，所以我不確定這個。

但我最近發現您可以使用期權保護交易：例如，您在 1.30 買入英鎊兌美元，並在行使價 1.20 買入看跌期權。如果價格暴跌，您可以使用您的權利在 1.20 賣出 GBPUSD，從而限制風險並且不會讓您的整個賬戶崩潰。

不過，我不確定一件事，因為在大多數情況下，行使價當然不會受到影響，因此您必須支付溢價。
它在現實交易中如何運作？如果溢價有多貴？我很難找到該信息。
我想時間越長，您支付的費用就越少？因為你會減少交易但會獲得更高的回報？
執行價格越遠期權價格越便宜？所以最好再次使用更高的TF？

我是新手，但我試圖理解這一點。

謝謝

傑夫

[httyally84folex]

{quote} 您好，一個常規的公司停止與您的經紀人一起作為停止/限價市場訂單將在達到停止水平時以最佳可用交易價格關閉您的頭寸。如果您的市場容易在某個水平上發生大規模崩盤，因此您的收盤價會遭受大量滑點，那麼，是的，如果您的經紀人提供有保證的止損，可能是一個可行的選擇。它們通常只比定期停車貴一點，但是，也就是說，在大多數市場的大多數市場條件下，定期停車就可以了，那麼為什麼要支付保證費呢？...
我不擔心滑點：如果我是的話，我只會交易更高的時間框架。我擔心會在幾秒鐘內發生大規模崩潰，並且由於流動性低而沒有提交訂單。我擔心保護整個首都。不要誤會我的意思，我沒有幾千，但我得好好想想，想想也許有一天我會擁有一個大賬戶，或者會用別人的錢交易，然後呢？我必須為此做好準備，並儘可能製定最安全的策略

[CHe23]

{quote} 問題不是尖峰，而是像英國退歐這樣的整體崩潰，你可能會失去所有的錢和更多。也許保證 SL 會是更好的選擇/更便宜？
嗨 ionone， 一家常規公司停止與您的經紀商合作，作為止損/限價市價單，將從觸及止損位後以最佳可用交易價格平倉。如果您的市場容易在某個水平上發生大規模崩盤，因此您的收盤價會遭受大量滑點，那麼，是的，如果您的經紀人提供有保證的止損，可能是一個可行的選擇。它們的成本通常只比常規止損多一點，但也就是說，在大多數市場的大多數市場條件下，定期止損都可以正常工作，那麼為什麼要支付保證溢價呢？如果您總是遇到較大的負滑點，我可能會首先考慮更換經紀人或更換市場。根據我的經驗，通常沒有必要特別需要保證止損，除非經紀人出了問題，或者當時市場由於特殊原因而異常波動——然後這將是罕見的，而不是面臨的常態。

[Loylesipkp]

{quote} 你說的是跨界策略嗎？當不確定的時候，這可能是一個不錯的選擇，但你必須確定它會崩潰，否則你會賠錢。當您不知道是否會發生崩潰時，它不能保護常規交易時間。讓我知道我是否正確。傑夫
然而，這不是一回事嗎？您可以使用跨式交易，而不是做多外匯併購買看跌期權？我可能是錯的，但只是想知道。

[httyally84folex]

{quote} 我的意思是你可能會為掉期支付很多錢。相反，您可以使用選項本身來執行此操作。以相同的 ATM 價格同時購買看漲和看跌期權。我不認為你會賺很多錢，但由於你的損失是有限的，而勝利是無限的，你可以通過每月選擇賺一些錢。請記住，在這種情況下，時間衰減對您不利。
你說的是跨界策略嗎？當不確定的時候，這可能是一個不錯的選擇，但你必須確定它會崩潰，否則你會賠錢。當您不知道是否會發生崩潰時，它不能保護常規交易時間。讓我知道我是否正確。傑夫

[Loylesipkp]

{quote} 您是在談論期權還是差價合約？而且長拭子通常與短拭子不同，因此不起作用
我的意思是你可能會為掉期支付很多錢。相反，您可以使用選項本身來執行此操作。以相同的 ATM 價格同時購買看漲和看跌期權。我不認為你會賺很多錢，但由於你的損失是有限的，而勝利是無限的，你可以通過每月選擇賺一些錢。請記住，在這種情況下，時間衰減對您不利。

[httyally84folex]

而是同時購買看跌期權和看漲期權的相同行使價。 （自動取款機）。並擺脫掉期。你會得到我認為相同的結果。您在哪裡交易貨幣期權？
你說的是期權還是差價合約？並且長期掉期通常與短期掉期不同，因此它不起作用

[httyally84folex]

如果您的頭寸被淘汰出局，只需微笑並接受它，總體而言，這將比期權路線更便宜。如果它繼續發生，請選擇另一個流動性更強且峰值更少的市場！
問題不是尖峰，而是像英國退歐這樣的整體崩潰，你可能會失去所有的錢和更多。也許保證 SL 會是更好的選擇/更便宜？

[Loylesipkp]

而是同時購買看跌期權和看漲期權的相同行使價。 （自動取款機）。並擺脫掉期。你會得到我認為相同的結果。您在哪裡交易貨幣期權？

[LauLod]

4 依戀（是）比較……啞巴……瞎子……聾子……都是上師……那些對自己負責的人……行動......就是這樣......
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[CHe23]

嗨 ionone，您在概念上是正確的，期權在理論上是一種非常合乎邏輯的方式，可以防止您的頭寸出現不利移動的風險，而無需實際處置頭寸。最大的問題是選項的成本。溢價高，買賣差價往往較大，總之是昂貴的保護。我已經多次研究過這個想法，但由於這些成本，我永遠無法讓它變得可行。只需使用報價的期權價格運行一些理論示例，您就會明白這一點。我發現最好的解決方案就是停下來並尊重它。如果您的頭寸被淘汰出局，只需微笑並接受它，總體而言，這將比期權路線更便宜。如果它繼續發生，請選擇另一個流動性更強且峰值更少的市場！ NB 如果您想了解更多關於它的技術信息，另一個問題是期權價格通常不會與標的物價格變化成 1:1 的關係。這是期權的增量，如果您真的想進行期權對沖，您也需要考慮到這一點。可悲的是，它在實踐中並不像概念上那麼簡單。我真的建議您在嘗試此操作之前了解更多關於選項作為主題的信息。希望至少其中一些可能會有所幫助

[LauLod]

胡說八道....如果任何人可以選擇使用外匯與反之亦然...當閱讀太多盲人，靜音和def ...時，這些是不會發生的......被說回讀你的圖表.... 計劃你的交易 .... 應用資金管理 ... 簡單的方法不需要大... h1 將帶你@lease 4 年了解 4 h 將拖你到 16 年 ... 現在市場很漂亮很多側面並失去了它的波動性......過去曾經移動到 80 .. 100 點現在 60 點甚至 30 點......任何策略都行得通，尾巴繼續餵喇叭，交易者可以做到這些......賣出后買……再買……再賣出……有些日子是……solong shasha……最初的計劃是每個帳戶必須每1/4 F up……那他們有14 報告...所以如果有任何嘗試將 f 向上延遲 1/4 開始使用 healthty mm ...找出哪個市場時間是好的... aus , frank , london, usa ...較小的 tf 較低的 sl 。 ..更大..好吧，一切都沒有魔法....

[CHe23]

{quote} 我不擔心滑點：如果我是的話，我會簡單地交易更高的時間框架。我擔心會在幾秒鐘內發生大規模崩潰，並且由於流動性低而沒有提交訂單。我擔心保護整個首都。不要誤會我的意思，我沒有幾千，但我得好好想想，想想也許有一天我會擁有一個大賬戶，或者會用別人的錢交易，然後呢？我必須為此做好準備，並儘可能製定最安全的策略
嗨ionone，我知道你從哪裡來。為此，我認為您上次是正確的，保證止損可能是目前為您消除此類風險的簡單且相對成本有效的方法，儘管在大多數情況下您將無需支付保證溢價，所以它將對您的回報造成持續不斷的小阻力。你要交保險費！如果您及時用大筆資金進行遊戲，在機構規模的頭寸上，簡單的保證止損是不可用的，大多數大型基金只是將市場風險視為業務成本。他們確實試圖通過堅持流動、活躍的市場來緩解這種情況，你所描述的市場非常罕見，他們通常會受到損害，但如果被抓住也不會致命；和/或當條件變得過於波動而無法承受風險時，完全退出市場；和/或通過接受期權/期貨對沖的成本是合理的，因為在這種情況下風險增加。佩服你的野心，祝你好運！