甚至不接近底部！

[veillok]

由於以下原因，我們不太可能達到與2003年相同的水平。

1）當時信貸市場呈現流動性，同時對沖基金的槓桿率增加至1:30左右。

2）200 EMA以上的股票是死平（死牛的最終跡象），2002 - 2003年則不然。


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3）Rydex現金流相對看漲，遠不及SP500止損創出的支撐位。 （在2003年出現了一次失誤，指向最後一頭公牛仍在繼續投降）。


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2）盈利下降如此之快，以至於市盈率正在趨同（甚至沒有發生在'29）。市盈率現在是28！在此結束之前，請注意另一個10月風格的崩潰。熊市反彈可能要短得多，就像1930年大蕭條時期那樣。


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[贝纳尔多伯尼]

這是我看到的雙頂嗎？

[veillok]

這是我看到的雙頂嗎？
有些人說，我們可以看到20世紀70年代的價格......我看到我們走向深淵。

[贝纳尔多伯尼]

這只意味著我們需要改變我們的交易方式。我希望您的系統不僅限於買/賣交易。衍生品讓我賺了很多錢 - 即使投資時間更長。

[Elettla.88]

嘿fxterrapin你去了馬里蘭大學嗎？我同意我們並非都接近這個爛攤子的底部。從歷史上看，市盈率仍然太高，無法稱之為底部。

[Elettla.88]

我希望您的系統不僅限於買/賣交易。
雖然我無法與一個自稱為交易神童的18歲的頭腦競爭，但我還沒有找到一種在沒有買賣的情況下進行交易的方式......在任何市場中。但話說回來，我只做了23年。

[贝纳尔多伯尼]

我顯然沒有使用正確的單詞。但我正在提及交易衍生品。我想到了期權交易。對任何市場的開盤和看漲都是一個開始。

[艾什莉多罗塔]

雖然我無法與一個自稱為交易神童的18歲的頭腦競爭，但我還沒有找到一種在沒有買賣的情況下進行交易的方式......在任何市場中。但話說回來，我只做了23年。
我認為他談論的是交易波動性，而不是價格方向。根據年輕神童的說法，他在期權結構（跨欄）上的交易記錄達到了100％，連續50名獲勝者中有50人獲勝，這真是令人難以置信的事情，而且在我作為期權做市商的這些年裡我沒有聽說過這種情況。 。顯然，當交易跨越時，人們仍在購買或出售資產，在這種情況下，隱含波動率與實現的波動率相對應。如果你認為實現的成交量將高於市場上引用的隱含數字，那麼你買入跨騎並且走多頭等等......

[贝纳尔多伯尼]

顯然，當交易跨越時，人們仍在購買或出售資產，在這種情況下，隱含波動率與實現的波動率相對應。如果你認為實現的成交量將高於市場上引用的隱含數字，那麼你買入跨騎並且走多頭等等......
這是讓我頭暈的東西。我不確定你習慣了什麼，但是6年內的52次交易對我來說相當渺茫，我通過期權賺的錢肯定不是我能靠的錢。 Gammase1，我想我解釋了我的egy，我在到期前至少一年購買美國期權，盈虧平衡要求價格僅比行權價格移動5％。那些機會我並不總能找到。但是當我這樣做時 - 我無法解釋它 - 但它們不會讓我失去金錢。歡迎您試試。我主要針對新聞繁重的公司/行業。

[艾什莉多罗塔]

這是讓我頭暈的東西。我不確定你習慣了什麼，但是6年內的52次交易對我來說相當渺茫，我通過期權賺的錢肯定不是我能靠的錢。 Gammase1，我想我解釋了我的egy，我在到期前至少一年購買美國期權，盈虧平衡要求價格僅比行權價格移動5％。那些機會我並不總能找到。但是當我這樣做時 - 我無法解釋它 - 但它們不會讓我失去金錢。歡迎您試試。我主要是針對......
您在12歲時交易了第一個選擇跨騎？

[贝纳尔多伯尼]

您在12歲時交易了第一個選擇跨騎？
不是直接的。這是一場股票模擬器競賽，他們允許期權交易。 （simulator.investopedia.com）如果你想算實況數字。自從我16歲以來，共有31個現場選擇跨越。開啟：谷歌 - 兩次航空公司股票在油價熱潮期間石油公司Apple Banks

[veillok]

嘿，你去了馬里蘭大學嗎？
大聲笑。你為什麼要問？
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[doveltaze8]

1附件ES
https://www.forex-pedia.com/crypto-trading/77-pop-alerts-needed.html

[cholgell288283]

這是讓我頭暈的東西。
它實際上非常簡單（好吧......無論如何都是術語）。期權具有預期的波動性，內置於價格中。它是這樣做的，所以編寫選項的人可以賺錢。對於購買選項的每個人來說，必須使用底層安全性來支持它。所以他們基本上寫它期待一定程度的運動。這是在價格，執行價格中建立的，被稱為隱含波動率。這隱含在價格之內。執行價格是Black-Scholes方程的函數，超出了本文的範圍，但你明白了。該等式中的某個位置是預期的波動率水平。實際的市場波動性實際上來自市場。基本上如果市場只是隨著預期的隱含波動率而移動，那麼你就不會賺錢。你可以在執行價格上實現收支平衡，並在佣金上賠錢，或者這樣做。跨越你需要支付2倍的保費（1美元為長期，1美元為短期），所以實際上你必須支付2倍的預期波動率。基本上，通過採取跨越，您認為隱含波動率（已經定價為期權執行價格）與市場不匹配，即：市場將比期權預期更多。由於你基本上是在接受新聞交易，所以你預計人們對新聞的反應將大於對期權的定價。這不是一個壞賭注，特別是考慮到過去幾年的市場情況（誇大），但很難說它是否長期有效。至於手頭的話題，我認為這也不是底線。在價格確認支撐之前，我沒有理由預測牛市。

[Elettla.88]

它實際上非常簡單（好吧......無論如何都是術語）。期權具有預期的波動性，內置於價格中。它是這樣做的，所以編寫選項的人可以賺錢。對於購買選項的每個人來說，必須使用底層安全性來支持它。所以他們基本上寫它期待一定程度的運動。這是在價格，執行價格中建立的，被稱為隱含波動率。這隱含在價格之內。執行價格是Black-Scholes方程的函數，超出了本文的範圍，但你明白了。該等式中的某個位置是預期的波動率水平。實際的市場波動性實際上來自市場。基本上如果市場只是隨著預期的隱含波動率而移動，那麼你就不會賺錢。你可以在執行價格上實現收支平衡，並在佣金上賠錢，或者這樣做。跨越你需要支付2倍的保費（1美元為長期，1美元為短期），所以實際上你必須支付2倍的預期波動率。基本上，通過採取跨越，您認為隱含波動率（已經定價為期權執行價格）與市場不匹配，即：市場將比期權預期更多。由於你基本上是在接受新聞交易，所以你預計人們對新聞的反應將大於對期權的定價。
這些語句中有足夠的錯誤來啟動一個全新的線程。我會建議任何想要學習選項的人不要從這種錯誤信息開始。我不會浪費我周日早上的糾正所有錯誤。我找不到你說得對的單一概念。

[cholgell288283]

這些語句中有足夠的錯誤來啟動一個全新的線程。我會建議任何想要學習選項的人不要從這種錯誤信息開始。我不會浪費我周日早上的糾正所有錯誤。我找不到你說得對的單一概念。
嘆。感謝批評。既然你不想澄清，也許Gamma會。但僅僅是為了記錄...我說了以下內容：1。期權帶有內置的波動性（通過當前價格和定價模型）.2。否則，為什麼要寫它們？ 3.隱含波動率是預期的運動水平。罷工價格是Black Scholes方程的函數。 5.實現的波動性實際發生（或發生）。如果價格沒有移動以支付執行價格，那麼很難賺錢。跨式是對波動性的賭注。跨式運動需要雙方支付溢價。 9.為了賺錢，股票必須移動到足以支付執行價格。那麼呃，哪些不是我做對了？如果你不打算添加一個帖子，我的意思是認真的，為什麼要評論？

我會建議任何想要學習選項的人不要從這種錯誤信息開始。
教授，顯然沒有人試圖在這裡教課。

[navylife]

我希望上週會有更積極的結果繼續下去

[OxltaYalcha]

我希望上週會有更積極的結果繼續下去
我認為下週將為我們保留一些新的股票市場最低價

[Selvel]

雖然我無法與一個自稱為交易神童的18歲的頭腦競爭，但我還沒有找到一種在沒有買賣的情況下進行交易的方式......在任何市場中。但話說回來，我只做了23年。

https://www.forex-pedia.com/attachments/1529220920.png

[leyes588]

那麼有什麼人對vix的看法呢？我們有一個很好的大小反彈，但vix還沒有取出40級......我知道這種反彈已經出現了一些不穩定的舉動，但我預計vix下跌的幅度超過考慮我們已經上漲了這個最近的短期/中期底部有25％。

[aedaz]

嘆。感謝批評。既然你不想澄清，也許Gamma會。但僅僅是為了記錄...我說了以下內容：1。期權帶有內置的波動性（通過當前價格和定價模型）.2。否則，為什麼要寫它們？ 3.隱含波動率是預期的運動水平。罷工價格是Black Scholes方程的函數。 5.實現的波動性實際發生（或發生）。如果價格沒有移動以支付執行價格，那麼很難賺錢。跨式是對波動性的賭注。一個跨騎......
你確實希望波動率會增加但你並沒有在波動率方面獲得收益，因為通常情況下這已經是已經定價的。你在看跌期權和看漲期權之間獲得了收益。當你採取跨騎時，這是一個賭注，價格將朝著一個方向或另一個方向移動，但你不知道哪一個（例如當價格達到年度主要阻力時，它可以反彈或刺穿並繼續）在這種情況下，你輸掉了另一個期權並獲得另一個期權，但是在達到執行價格後，預期的回報就會出現。 http://i.investopedia.com/inv/dictio...s/straddle.gif

[cholgell288283]

你確實希望波動率會增加但你並沒有在波動率方面獲得收益，因為通常情況下這已經是已經定價的。你在看跌期權和看漲期權之間獲得了收益。
謝謝回复。如果您在單一期權方面工作，只有當價格超過行使價時，您才會賺錢嗎？為了實現這一點，價格是否需要超出預期？我的意思是，如果價格只移動1點，並且這不會涵蓋到期時的罷工，那麼選擇是沒有價值的不是嗎？我知道，當一個選項被寫入時，它已經完成了波動性。隨著時間的推移，期權的隱含波動率會根據價格而變化，但是期權所寫的波動性沒有改變嗎？

當你採取跨騎時，這是一個賭注，價格會朝一個方向或另一個方向移動，但你不知道哪一個（例如當價格達到年度主要阻力時，它可以反彈或刺穿並繼續）
點頭。必須採取足夠的措施來支付兩種選擇的保費，不是嗎？

在這種情況下，您會失去一個期權並獲得另一個期權，但是在達到執行價格之後會出現預期的回報。
風險是價格根本沒有變動，或者只是繼續變動。當然，如果你期望價格範圍那麼你可以賣出期權而不是買它們。

那麼有什麼人對vix的看法呢？我們有一個很好的大小反彈，但vix還沒有取出40級......我知道這種反彈已經出現了一些不穩定的舉動，但我預計vix下跌的幅度超過考慮我們已經上漲了這個最近的短期/中期底部有25％。
人們仍然非常情緒化。它是情感的一種方式，然後是另一種方式。現在它在情感上看漲，但這背後沒有任何邏輯。它是哦，它向上移動，快速，購買！這是一個追逐激光指針。我一直在告訴人們，在另一次摔倒之前，這表現得像個臨時的助跑。但當然沒有人知道，直到我們得到某種方式的確認。

[Peldoke]

2附件我認為我們正對抗一些重大阻力。我當然不會購買這個級別。請注意，當我們接近兩個指數上的阻力區域時，我們有下降的低點和下行移動量增加和成交量減少。這表明對推動阻力的興趣不大。我根本不相信這種集會。我想要一個更容易識別的觸底模式，我認為由於這些原因，我們會退縮，除非發生一些重大變化。
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[Peldoke]

4附件未能提高SR以上是一件全球性事情。我認為，基於這些指數的位置，我們很快就會走向新的低點。如果我們放大並仔細觀察，我們可以看到這種反彈一直在減少每個主要指數的成交量。價格與成交量有所不同。每當我們接近SR時，音量一直很輕，並且完全沒有努力推進。請注意道瓊斯20（運輸）通常的領導者甚至沒有達到SR我仍然不是買家，很快就會考慮賣出這個，除非事情變化很快，比如在第二天左右。我們現在在Apex，本週的第一部分將是關鍵。我的前景是熊勢。
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[SANDLA]

這種對美元的最新飆升只是暫時的。石油價格會下跌。大滿貫賽將兌美元匯率下跌，我將儲備各種基本商品（實際上是子彈）。經濟崩潰甚至還沒有發生。我會想念這個論壇和外匯，最重要的是，當人們習慣把別人視為人時，我會想念。祝你好運。