為什麼曲線擬合不起作用？

[Ylatklol]

在我尋找一個有利可圖的系統時，我反复遇到一個奇怪的現象 - 一個針對特定時期優化的系統往往不適用於現在。我經常遇到這種情況，以至於我不再相信系統的任何優化結果。但我仍然不明白為什麼會這樣。一個優化的工作系統如何能夠立即停止工作？

當我們獲得一個系統時，我們通過回測測試來建立自信，我們希望看到它在過去是如何運作的。我們根據過去的表現決定是否進行交易。優化為我們提供了系統的最佳記錄。如果我們沒有被告知它被優化，這個性能記錄與我們的任何其他跟踪記錄沒有什麼不同。但如果我們相信我們看到的東西，它可能會導致我們陷入財務危機。優化使得它做到了這一點有什麼不對？

無論我們對系統的優化程度如何，它仍然基於歷史數據。如果我們能夠及時回到這個優化的系統，我們幾乎肯定能夠獲得系統所顯示的夢幻般的利潤。然而，如果我們在現在和未來進行交易，去年200％的盈利系統可能會輕易消滅您的賬戶。怎麼會發生這種情況？

[弗拉维亚贝特朗]

每年，圖表的形狀看起來都不同。比較一年......他們將完全不同。你必須退後一步，看看究竟發生了什麼...... 2007年歐元兌美元市場不是2006年的歐元兌美元市場。等等。如果你的EA經得起時間的考驗......說6年的回測.....那麼你可能會有所作為。我想即使連續兩年取得好成績也值得進行前瞻性考驗。

在我尋找一個有利可圖的系統時，我反复遇到一個奇怪的現象 - 一個針對特定時期優化的系統往往不適用於現在。我經常遇到這種情況，以至於我不再相信系統的任何優化結果。但我仍然不明白為什麼會這樣。一個優化的工作系統如何能夠立即停止工作？當我們獲得一個系統時，我們通過回測測試來建立自信，我們希望看到它在過去是如何運作的。我們根據過去的表現決定是否進行交易。優化為我們提供了系統的最佳記錄。如果我們沒有被告知它被優化，這個性能記錄與我們的任何其他跟踪記錄沒有什麼不同。但如果我們相信我們看到的東西，它可能會導致我們陷入財務危機。優化使得它做到了這一點有什麼不對？無論我們對系統的優化程度如何，它仍然基於歷史數據。如果我們能夠及時回到這個優化的系統，我們幾乎肯定能夠獲得系統所顯示的夢幻般的利潤。然而，如果我們在現在和未來進行交易，去年200％的盈利系統可能會輕易消滅您的賬戶。怎麼會發生這種情況？

在我尋找一個有利可圖的系統時，我反复遇到一個奇怪的現象 - 一個針對特定時期優化的系統往往不適用於現在。我經常遇到這種情況，以至於我不再相信系統的任何優化結果。但我仍然不明白為什麼會這樣。一個優化的工作系統如何能夠立即停止工作？當我們獲得一個系統時，我們通過回測測試來建立自信，我們希望看到它在過去是如何運作的。我們根據過去的表現決定是否進行交易。優化為我們提供了系統的最佳記錄。如果我們沒有被告知它被優化，這個性能記錄與我們的任何其他跟踪記錄沒有什麼不同。但如果我們相信我們看到的東西，它可能會導致我們陷入財務危機。優化使得它做到了這一點有什麼不對？無論我們對系統的優化程度如何，它仍然基於歷史數據。如果我們能夠及時回到這個優化的系統，我們幾乎肯定能夠獲得系統所顯示的夢幻般的利潤。然而，如果我們在現在和未來進行交易，去年200％的盈利系統可能會輕易消滅您的賬戶。怎麼會發生這種情況？

[sanki88]

2附件

在我尋找一個有利可圖的系統時，我反复遇到一個奇怪的現象 - 一個針對特定時期優化的系統往往不適用於現在。我經常遇到這種情況，以至於我不再相信系統的任何優化結果。但我仍然不明白為什麼會這樣。一個優化的工作系統如何能夠立即停止工作？當我們獲得一個系統時，我們通過回測測試來建立自信，我們希望看到它在過去是如何運作的。我們根據過去的表現決定是否進行交易。優化為我們提供了系統的最佳記錄。如果我們沒有被告知它被優化，這個性能記錄與我們的任何其他跟踪記錄沒有什麼不同。但如果我們相信我們看到的東西，它可能會導致我們陷入財務危機。優化使得它做到了這一點有什麼不對？無論我們對系統的優化程度如何，它仍然基於歷史數據。如果我們能夠及時回到這個優化的系統，我們幾乎肯定能夠獲得系統所顯示的夢幻般的利潤。然而，如果我們在現在和未來進行交易，去年200％的盈利系統可能會輕易消滅您的賬戶。怎麼會發生這種情況？
優化交易系統非常棘手。在不破壞系統的情況下，能夠優化交易系統需要大量的經驗和知識。除了系統試圖利用的低效率之外，構建系統的價格數據大多是隨機的（就係統而言）。當您構建系統時，會涉及不同的變量，例如您的前輩SL和TP等級的時段。這些變量是您的自由度。在優化過程中，會採用不同的自由度值並進行測試以找到最佳值。問題是，如果你有2個你想要優化的變量，並且每個變量都有1-100的範圍和1步，你有10000個不同的測試。如果在這些測試中只有一對是有利可圖的，那麼你的結果就是隨機的。市場將與過去完全一樣的機會是不存在的。這就是為什麼簡單地優化系統並使用顯示最佳利潤的價值將永遠不會起作用的原因。您需要在樣本數據上構建和優化系統，並對樣本數據進行最終測試。您還需要分析優化結果。我發現這樣做的最好方法是使用excel。您將為每個測試導入最相關的信息。我通常會為每項測試分析以下內容：淨利潤; ％有利可圖;利潤因素;最大。 DD;賬戶回報;然後我獲取這些結果並創建一個數據透視表。接下來，我創建PT的3D圖形。一旦我有了我的圖表，我就選擇了有利可圖的範圍或數字，同時覆蓋了圖表的很大一部分。在這種情況下，它的紫色範圍在10000-20000之間。現在我回到我的Pivot表並使用excel的條件格式僅突出顯示該範圍內的數字。然後我選擇一個位於突出顯示區域中心的數字。現在，生成該數字的優化值是我用​​於交易系統的一次。見圖。您可以對DD等優化的其他值執行相同的操作。無論如何，我希望這將有助於你開始並使某些事情更清楚。
https://www.forex-pedia.com/forex-market-analysis/32-demo-account.html
https://www.forex-pedia.com/forex-market-analysis/29-survival-220-99-a.html

[tfg8885]

變量太多了。當一個人的一句話可以在市場上移動山脈時，回測將永遠不會起作用，因為你永遠不知道在你的回測中是什麼推動了市場。基礎知識並不關心技術問題。我讀到了大交易員，他們都在基本面交易。它們都是根據某種貨幣陷入困境等概率進行交易。所有EA和系統純粹基於技術，這只是實際移動市場的一小部分。另一個問題是擴大利差。回測是非常有缺陷的，因為你永遠不知道蠟燭時的蔓延是什麼，特別是大蠟燭。我不是專家，純粹是一種業餘愛好，這些都是我的謙卑觀察。我學的技術越多，我就越相信燭台可能是短期交易中最強大的印象。如果系統不包括圓形數字的阻力點，它可能不起作用。

[pepepwlpk]

我讀到了大交易員，他們都在基本面交易。它們都是根據某種貨幣陷入困境等概率進行交易。所有EA和系統純粹基於技術，這只是實際移動市場的一小部分。
他們也有你沒有的信息來源

[Oxlkhtt]

您可以在系統開發中使用的一件事是期望。期望值=（averagewin * win％） - （averageloss * loss％）基於前向（樣本外）測試的預期值應高於樣本數據中的值。如果你有很高的期望，並繼續進行前瞻性測試，那麼這是一個非常可靠的系統。理論上，期望值比實際曲線本身更難曲線擬合。大多數新系統開發人員都依賴於這種曲線而這不是一個人應該關注的重點（這很重要，但還有其他更重要的價值觀。）

[Ylatklol]

Mr.Trend，謝謝你的回复。從2002年12月到2006年12月的5分鐘數據進行了回測，我的EA在此期間產生了大約815筆交易。我只用價格確定進入和退出。沒有復雜的印度人喜歡。根據Dr.Van Tharp的說法，我已經計算出了預期，它大概是94.這意味著，對於我所做的每一筆交易，我都可以獲得94美元的利潤。然而，自2006年12月以來，我的系統已經產生了111筆交易，結果是淨虧損8690美元，而不是一筆可觀的利潤。在這裡，我有一個系統已經優化了超過4年的5分鐘數據歷史。優化結果顯示了許多有利可圖的參數集群。我沒有選擇最好的一個，而是選擇了我認為最穩定的一個。我使用MT4的視覺模式生成的圖表通過交易檢查了它。除了由於奇怪的傳播問題而沒有真正發生的一些交易。每筆交易都在那裡。缺少的交易並沒有削弱系統的利潤。儘管如此，今年它還是輸了很多。感謝上帝，我沒有現場交易，因為在內心深處我懷疑這太好了。所以我在模擬上運行它。但結果卻讓我感到意外。怎麼會失去那麼多？！怎麼會這麼錯？！這種強化了我的信念，即沒有這種一勞永逸的系統。畢竟，任何其他表演領域，如像棋或奧運會或核物理，表演者必須學習和練習這麼多年，以便在他們的領域中勝任，並且更長時間成為專家。我怎麼能期望交易有所不同？現在我不知道如何開始我的旅程。交易我必須有一個系統。為了有信心，我必須對系統進行回溯測試。但我怎麼知道系統的參數沒有優化？特別是當我知道一個系統可以在很多年裡顯示出數百個交易並且仍然不值得信賴的大量利潤時？即使我隨機選擇參數，仍然有可能它們恰好屬於優化參數組。當我寫這篇文章時，我開始意識到回測不行。從市場中獲利的唯一方法就是沉浸其中並不斷適應它。沒有固定的系統，我可以接受並跟隨並變得富有。我必須自己做。

[弗拉维亚贝特朗]

我是一個100％機械設置忘記的交易者。 10年後，我將回到這個話題並說同樣的話。以下是我一路走來的一些智慧：
https://www.forex-pedia.com/crypto-trading/326-passing-string-variables-globals.html自3個月前開業以來，Aparsai已經在Pipboxer的真實賬戶中獲得了100％的收益。這是另一種不隨意的“即置即忘”系統。
https://www.forex-pedia.com/forex-market-analysis/42-777-method-almo-ver.html

當我寫這篇文章時，我開始意識到回測不行。從市場中獲利的唯一方法就是沉浸其中並不斷適應它。沒有固定的系統，我可以接受並跟隨並變得富有。我必須自己做。

當我寫這篇文章時，我開始意識到回測不行。從市場中獲利的唯一方法就是沉浸其中並不斷適應它。沒有固定的系統，我可以接受並跟隨並變得富有。我必須自己做。

[Oxlkhtt]

曲線擬合併不真正有效。因為任何人都可以選擇任意數量的移動平均線，我保證你會找到一個有效的移動平均線。我知道 - 我剛開始開發的時候就做過了。回測測試實際上只是系統保證的快照。我總是建議一個人對樣本進行回測（2002-2007），然後進行2002-2004,2004-2005,2004-2007,2006-2007的隨機測試。看看它是如何工作的。如果這仍然有效，包括期望，那麼在微賬戶上開始實時測試，冒一分錢一分錢。獲得大約300筆交易，然後重新評估。如果它仍然看起來不錯，那我就交易它。這幾乎是我開發系統的概述。對於每20次嘗試，我得到大約兩次。

[Elettla.88]

bluefox，這是一個很棒的帖子和帖子。謝謝你開始吧。我對各種海報有很多回复，請耐心等待。首先，據我所知，沒有人說每個曲線擬合都有效。儘管如此，我看到了很多，特別是在論壇上。有人拿起MT4的副本，在幾個EMA上拍打，進行優化運行，發布一個很棒的圖表，每個人下載它，跳過模擬賬戶部分，然後輸錢。無論您是否接受曲線擬合或更準確，優化與否，您都是不情願的參與者。事實上你選擇了外匯比其他市場，你選擇了一個特定的系統，你選擇了你的印刷品，你選擇了特定的參數，你選擇了交易的時間框架，你選擇交易的貨幣對都是很好的例子曲線擬合。整本書都是關於回溯測試和優化的。我想知道在你得出結論之前你研究過多少人。你提到了核物理學（順便說一句，我有核工程學位，所以感謝業界的提及）我可以告訴你，我們在控制反應堆之前已經進行了長時間的研究。對於那些僅僅因為沒有研究它而不會起作用的人來說，沒有核論壇。選擇，回測，樣本數據，結果評估，遺傳算法和前瞻性分析的科學都是重要的部分。正如我所說的那樣，整本書都寫在這個主題上，而我在每一本書上的發布通知都不會公正。優化就像玩火柴一樣。如果你知道你在做什麼，你可以做飯，加熱你的房子。如果你不這樣做，你就要把房子燒掉。我在其他地方已經說過，自動化和結果之間存在巨大的現實差距。在那個差距中，我提到了上面提到的所有主題。 ，我不同意你的評論，即egy應該經受住6年的回測。你的確指出市場在變化，這是真的。那麼，為什麼要優化不再適用於當前交易的市場？你暴露在你的嫉妒中的數據越多，你就越需要愚弄它以適應這些市場。你想要一個在市場上徘徊的平庸或者你想要它現在好嗎？賽車車主是為每條賽道設置他們的賽車，還是他們在賽道的每條賽道上製造一輛能做得好的慢車？ Sergiu，很棒的帖子！我今年見過的最好的一個，但可能有點先進。自由度絕對至關重要。我已閱讀並同意，對於每個自由度，您至少應有30個可用於測試的交易。這些數字可以很快加起來。你的帖子的另一個重要部分是絕對最高峰不一定是最好的。如果性能在峰值附近迅速下降，那麼這不是一個好的組合。最好找到一個高的圓形頂部，隨著市場的變化，你將繼續獲利。實現此目的的一種方法是使用gentic算法用於測試而不是圖表軟件附帶的強力優化方法。另一種方法是實際分析您的結果並按照您的方式繪製它們。 athalon，變量傳播可能是一個問題，但你可以在你的測試程序中設置一個保守的數字並且做得很好。如果你的egy只在新聞發佈時進行交易，那麼可變差價將是一個問題。另一種選擇是使用固定的差價經紀人。你做了一些其他不受歡迎的評論，但對他自己的評論。我不是要說服你進行自動交易。

[Oxlkhtt]

男人菲爾。沒有回复我。 ... ...嗅

[Elettla.88]

那很好笑。從你的帖子中可以清楚地知道你在說什麼。我的成功率與您相同：10個系統中有1個值得進一步研究。

[tfg8885]

你做了一些其他不受歡迎的評論，但對他自己的評論。我不是要說服你進行自動交易。
我的觀點基於我的觀察，並且總是願意學習。請指教。

[Ylatklol]

1附件你好philmcgrew！優化就像玩火柴一樣。如果你知道你在做什麼，你可以做飯，加熱你的房子。如果你不這樣做，你就要把房子燒掉。我不能同意你的意見。但我也發現很難抵制優化系統。我忍不住想知道它過去的表現如何。我從水果開始這個線程，需要找出原因。我仍然不明白，如果一個系統在超過兩年的時間內產生如此真實的公平曲線（附件），那麼它是如何做錯的。我同意你的看法，優化是一把雙刃劍。如何使用這樣的劍是我想要找到的。 sergiu的帖子給了我一些想法，現在我希望我在學校時能有更多的優秀課程。
https://www.forex-pedia.com/crypto-trading/80-modifying-adr-indior.html

[Oxlkhtt]

那麼你的問題是好的。您對系統進行測試的唯一原因是，了解當前的市場狀況是否與過去對您的優勢產生影響的市場條件不同。您還可以轉發測試，看看您將遇到哪些問題將反映您帳戶的損失，例如服務器重置不及時，地緣政治和地理危險，一般滑點（在期貨的情況下），極端波動期間的延誤等。

[Ylatklol]

那麼你的問題是好的。您對系統進行測試的唯一原因是，了解當前的市場狀況是否與過去對您的優勢產生影響的市場條件不同。您還可以轉發測試，看看您將遇到哪些問題將反映您帳戶的損失，例如服務器重置不及時，地緣政治和地理危險，一般滑點（在期貨的情況下），極端波動期間的延誤等。
我也相信只有通過前瞻性測試才能獲得更好的信念。然而，即使一個系統已經通過前瞻性測試得到證實，仍然有人懷疑它將繼續工作多久？從某種意義上說，前向測試就像回測試一樣。到正向測試完成時，它就變成了歷史。如果我基於此交易系統，我仍然有效地交易歷史。我越來越傾向於認為成功的交易更多地是關於模式識別而不是遵循一個系統。沒有一個系統可以經得起時間的考驗，但一種方法可能會。例如，只要價格變動，就會出現擁堵和趨勢。然而，隨著時間的推移，這些擁堵和趨勢的特徵會發生變化。一個系統無法適應這一點，當我感覺到錯誤時，它通常為時已晚。但是，如果我能夠學會用自己的眼睛來識別這些擁擠和趨勢，那麼每次我運用這種技能時，我都會提高自己的技能。換句話說，如果我可以用我的大腦來處理市場，那麼我會不斷適應。每一筆交易都很重要，它教會我市場的細微變化。一旦完成，每筆交易都將不重要，因為當下一個交易到來時，我將面臨一個新的市場。我想如果我能獲得這項技能，我根本不需要任何系統，我也不會擔心市場的變化。我不知道如何實現這個夢想。我甚至不確定這是可能的。但我肯定會探索。

[tfg8885]

但是，如果我能夠學會用自己的眼睛來識別這些擁擠和趨勢，那麼每次我運用這種技能時，我都會提高自己的技能。換句話說，如果我可以用我的大腦來處理市場，那麼我會不斷適應。
看待它的好方法。我曾經讀過很好的觀察，認為市場是基本面和技術的結合。如果這些都是技術性因素，市場將在如此緊張的範圍內移動，沒有人可以賺錢。如果它都是基本面，就會有如此多的運動，預測幾乎是不可能的。所以問題是你要嘗試預測市場或貿易反動。許多套期保值基於反動交易。大多數技術人員都基於預測。您是否會根據整體貨幣對其他貨幣的強弱而獲得偏見，或者嚴格看待滯後的技術？許多好的人都混合在一起。看看過去6年的歐元/美元。如果你有資金，那麼你所要做的就是在逢低買入並獲得巨額止損，你會像許多人那樣做出殺戮。總體偏見是歐元兌美元的強勢。沒有龐大的系統或技術討論。只需在逢低買入。另一個問題是正確混合你的目標並停止你的方法。我有時會看到這些漂亮的頭部在日常圖表上畫出肩部圖案。在這種情況下，50個點目標不適合分析，您最好使用大停止。辯論可以全天進行，教育水平基於經驗。到目前為止，我的經驗是真正的機械系統是行不通的。它們可以幫助分析並節省時間，但交易最終是基於您在交易時而非先前交易的確切時間的市場動態。市場只不過是小規模的人，政府和國家的大規模。這些是具有自由意志的動態實體，並且無論如何都是不可靠的。

[aedaz]

你好philmcgrew！優化就像玩火柴一樣。如果你知道你在做什麼，你可以做飯，加熱你的房子。如果你不這樣做，你就要把房子燒掉。我不能同意你的意見。但我也發現很難抵制優化系統。我忍不住想知道它過去的表現如何。我從水果開始這個線程，需要找出原因。我仍然不明白，如果一個系統在超過兩年的時間內產生如此真實的公平曲線（附件），那麼它是如何做錯的。我同意你的看法，優化是一把雙刃劍。如何使用這樣的劍是我想要找到的。 sergiu的帖子給了我一些想法，現在我希望我在學校時能有更多的優秀課程。
您發布的測試並不意味著什麼（僅限openprice）

[Ylatklol]

您發布的測試並不意味著什麼（僅限openprice）
哦，為什麼？我已經設計了我的EA，只在已完成的欄上做出決定，而且我的報價總是高於或低於市場價格的止損單。這就是為什麼我只能用開放價格進行回測。據我所知，這是進行回溯測試最可靠的方法。我當然不應該這樣做。

[kazaox8886]

我也相信只有通過前瞻性測試才能獲得更好的信念。然而，即使一個系統已經通過前瞻性測試得到證實，仍然有人懷疑它將繼續工作多久？從某種意義上說，前向測試就像回測試一樣。到正向測試完成時，它就變成了歷史。如果我基於此交易系統，我仍然有效地交易歷史。
好點子。我有一個H4 egy，我已經在過去的6個月中進行了後測試和優化（平均約100次交易）。一旦我優化了2個indior輸入和最大SL尺寸，結果就很好了。當我在之前的6個月數據中對其進行回溯測試時，這些最佳設置可能會導致整體損失。但隨後市場發展並且12個月前發生的事情仍然與H4圖表有關嗎？我的計劃是對過去6個月的H4數據進行回測和優化，將這些輸入交換到下個月，然後回測/優化可能會在每個月末更改輸入。這個計劃聽起來怎麼樣？乾杯。

[Elettla.88]

我仍然不明白，如果一個系統在超過兩年的時間內產生如此真實的公平曲線（附件），那麼它是如何做錯的。
bluefox，如果正確完成，優化沒有任何問題。這是我看到的第一個問題：這不是一個現實的曲線。人們不會在80 交易中賺到111,000美元，如果你正在拍攝的話，你就沒有機會倖存。每當我看到PF為2.5或更高的翹曲曲線時，我都會聳聳肩走開。那不是現實生活。正如Trend先生所提到的，你需要進行一次前進的分析。獲取數據集，保留30％，測試已知數據，然後公開新數據。如果前進有效，您應該在年度調整的基礎上看到大約50％的優化結果。

[Ylatklol]

我的計劃是對過去6個月的H4數據進行回測和優化，將這些輸入交換到下個月，然後回測/優化可能會在每個月末更改輸入。這個計劃聽起來怎麼樣？
這聽起來很有趣。我曾經有過一個類似的想法並嘗試過，但結果並不是很有希望。然而，這可能只是因為我的EA。它可以很好地為你工作。如果你願意，請告訴我你的實驗。祝好運

[Ylatklol]

1附件

這不是一個現實的曲線。人們不會在80 交易中賺到111,000美元，如果你正在拍攝的話，你就沒有機會倖存。每當我看到PF為2.5或更高的翹曲曲線時，我都會聳聳肩走開。那不是現實生活..
我知道根本沒有多少交易。但我的系統是一個趨勢跟踪系統。並且在5年的時間內產生了80多個交易。當我為EA開啟固定比率MM時，曲線更令人印象深刻。見附圖
https://www.forex-pedia.com/attachments/15301919431535355217.png。

正如Trend先生所提到的，你需要進行一次前進的分析。獲取數據集，保留30％，測試已知數據，然後公開新數據。如果前進有效，您應該在年度調整的基礎上看到大約50％的優化結果。
這正是我將在不久的將來所做的事情。如果不是為了盈利，那麼為了好玩而產生良好的股權曲線
https://www.forex-pedia.com/attachments/153019194427259059.png。我不確定你最後一句話的含義 - 如果前進有效，你應該在年度調整後看到大約50％的優化結果，你能否澄清一下？非常感謝！
https://www.forex-pedia.com/attachments/15301919451813617358.jpg

[Elettla.88]

我知道根本沒有多少交易。但我的系統是一個趨勢跟踪系統。並且在5年的時間內產生了80多個交易。當我為EA開啟固定比率MM時，曲線更令人印象深刻。見附圖
https://www.forex-pedia.com/attachments/1530191946437841959.png。這正是我將在不久的將來所做的事情。如果不是為了盈利，那麼為了好玩而產生良好的股權曲線
https://www.forex-pedia.com/attachments/1530191947324377341.png。我不確定你最後一句話的含義 - 如果前進有效，你應該在年度調整後看到大約50％的優化結果，你能否澄清一下？非常感謝！
雖然曲線可能令人印象深刻，如果它不代表現實生活，那麼它仍然是一個愉快的幻想。我還建議您先進行優化，不要先進行資金管理，然後在獲得最佳曲線後再進行調整。關於我的上一個陳述 - 你優化曲線。假設你做了1年，它賺了10,000美元。然後你走了3個月，這3個月收益1000美元。按年計算（比較蘋果與蘋果）1000美元（每3個月）為4000美元。所以優化每年賺10,000美元，而看不見的每年4000美元或40％。我的觀點是你很少超過優化量的50％。如果你接近50％，你應該對你的努力印象深刻。