Thread: 高度相關的對和標準差

2 附件大家好，

今天我想浪費你的時間，我的想法是基於我的 egy 為 mt4 編寫 EA。這是一種統計套利，但基於我之前的研究、研究、交易等。我正在使用某種這種 egy 來交易股票對（非常有利可圖），現在我想編寫一個用於外匯自動交易（MT4 或 MT）的 EA。所以這是一個想法：

高相關對的標準差

首先，我想交易兩個高度相關的貨幣對。我正在考慮澳元/美元與新西蘭元/美元（wti 原油與布倫特原油也是可能的）。整個想法是基於出售一對併購買另一對。


https://www.forex-pedia.com/crypto-t...rrent-bar.html

也許你們中的一些人記得 sfdisparity 在論壇上的某個地方。我不知道它是如何工作的，但我的 EA 應該有點不同。當我們將兩張圖表放在一起時，我們在屏幕上看到的並不是交易缺口。當澳元/美元價格和紐元/美元價格的比率高於或低於它們標準差的 1.5 倍時，它應該賣出一個並買入另一個。

為了更好地理解看這個例子。


https://www.forex-pedia.com/crypto-t...evelopers.html

此示例僅基於 AUD/USD 和 NZD/USD 的一個月每日價格。正如我們所看到的，我想在比率達到比中位數比率高 1.5 倍標準差時輸入。然後我想賣出 Aud/Usd 並買入 Nzd/Usd。退出是基於，當比率達到中值時。另一種情況是，當比率達到中值比率值下的 1.5 x 標準偏差時。然後我想買 Aud/Usd 和賣 Nzd/Usd。此外，我不會購買相同價值的每筆交易。在第一筆交易中，AudUsd 價格為 0.74700，NzdUsd 價格為 0.69970，因此我將賣出 10 手 AudUsd 並買入 10.68 手 NzdUsd。

這只是一個簡單的例子，來展示這個想法。現在我想問你們所有有經驗的交易者，一些要點：
- 你怎麼看？這種方式可以交易嗎？
- 不只是交易澳元/新西蘭元嗎？
- 根據 AudUsdNzdUsd 計算比率是否正確？
- 不同交易價值的想法正確嗎？
隨意問任何你想要的。我的母語不是英語，所以如果您發現一些誤解或錯誤，請原諒。

謝謝 Ondrej


https://www.forex-pedia.com/general-...53-gbpcad.html

可能值得進一步探索。只是對您的 excel 模板的快速說明：您通過取整列的平均值來使用樣本內擬合。僅使用截至當天可用的數據。最好的，

你好，我實際上正在考慮一個類似的egy，所以你的話題聽起來很有趣。我將直接進入你的最後一點。我最近得出的結論是，由於您希望在貨幣對重新關聯時獲利退出，因此有必要根據比率購買/出售更多/更少的貨幣對。對於第一種情況，當相關時，AUDUSD 大約等於 1.068 NZDUSD。當在中位數以上去相關時，我們有 AUDUSDNZDUSD = 1.068 * 1.5（當前去相關價格中的 AUDUSD NZDUSD）我們預計 1.5 的比率會恢復到 1。我正確嗎？讓我換種說法：當去相關時，我們有 (1 delta1)*AUDUSD(1 delta2)*NZDUSD = 1.068 * 1.5（相關時 AUDUSD NZDUSD 價格）我們不關心 delta1 delta2 的確切值，但是我們可以說很明顯 delta1gt;0 和 delta2lt;delta1 當重新相關時，delta1 會減小到 0，而 delta2 會增大或減小到 0。隨著它更小，它會小於 delta1。對我來說，這意味著我們需要賣出更多的 AUDUSD 並買入更少的 NZDUSD 才能獲得利潤。例如，我會嘗試賣出 10.03 AUDUSD 並買入 10.65 NZDUSD。讓我知道是否有人認為我錯了，最好讓我知道為什麼

是的，fredix，你的想法是對的。今天我將對 2016 年 1 月至今的 1 分鐘收盤歷史數據進行手動回測。完成後，我將在此處發布包含結果的文件，然後我們可以繼續詳細了解這個 egy 應該如何工作。

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大家好，今天我想浪費你們的時間，根據我的 egy 為 mt4 編寫 EA 的想法。這是一種統計套利，但基於我之前的研究、研究、交易等。我正在使用某種這種 egy 來交易股票對（非常有利可圖），現在我想編寫一個用於外匯自動交易（MT4 或 MT）的 EA。所以這個想法是：高相關貨幣對的標準差 首先，我想交易兩個高相關貨幣對。我正在考慮 AUD/USD 與 NZD/USD（也是 wti 原油...

因為 AUDUSD NZDUSD 有不同的分時值，調整手數大小以標準化分時值的計算是有意義的。但在我看來，賣出一個並買入另一個只是一個合成的澳元/紐元頭寸，因為正負美元藥水相互抵消。出於這個原因，您能不能簡單地將布林帶應用於澳元/紐元並在均值修正的方向上交易這些帶的標籤？我知道這個概念之前已經在布倫特原油去相關方面進行了探索。 -而不是交易價格價值是否會上漲或下跌 - 它交易的是去相關性是否會繼續或逆轉。作為獨立的統計數據，這可能更容易做到，所以我相信這個想法是有希望的。