Thread: 卡爾曼濾波器

1 附件 附件用於趨勢分析。 s 的行為類似於移動平均線，除了它們提供有關當前狀態的信息，而不是之前平均週期一半的狀態，並且對狀態的轉換更敏感，因此它們可以更快地鎖定趨勢，但沒有很多過衝或吉布斯（即振鈴）。從某種意義上說，他們也很聰明，他們會跟踪自己的錯誤，並糾正下一步以解決這一問題。 （非常鬆散地說）。它被設置為定制的 indior。使用說明在文件頂部；歡迎反饋。它應該很快（至少比最小二乘估計量快一個數量級）。總帳/總帳。

https://www.forex-pedia.com/attachme...6749736730.mq4

如果您喜歡價格行為剝頭皮，請嘗試將 100 週期卡爾曼放在 1M 上。它作為一個很好的過濾器 - 沒有雙關語。當價格高於線且線向上傾斜時尋找多頭。當價格低於該線且該線向下傾斜時尋找空頭。

v.anandv 我知道這個帖子有點晚了，但我剛剛在我的博客上發布了一些 Octave 代碼，用於將卡爾曼濾波器應用於價格行為
http://dekalogblog.blogspot.com/2012...completed.html

我是這個外匯交易的新手。我很高興知道用於檢測外匯市場趨勢的卡爾曼濾波器。我想看看使用 Matlab 或 C/C 在外匯市場中實現 KF。有人有這個嗎？請幫忙。謝謝。

嗨 Rick - 你只有一個過濾器在運行嗎？如果是這樣，只需再啟動兩個，然後轉到它們的屬性窗口，將 DevLevels 都設置為零，將 AccDegain 設置為一個 1 和另一個 -1。 （運行 3 不是問題，因為它們不是計算密集型的）。然後轉到每個顏色，將顏色 0 設置為 Aqua，將另一個顏色設置為藍色。請注意，這是非常原型，有一些錯誤，不應該被信任。

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抱歉，我有點忙 - 但我主要看 eurjpy ATM 的中心線，它在那裡失敗了，我會關閉。我意識到這是一個簡單的電話，但你得從某個地方開始
並為無休止的拼寫錯誤感到抱歉......無論如何，下面是圖表：

我的indior上沒有淺藍色和深藍色的線條……發生了什麼事？

我退縮了，關門了，在 15 分鐘內它看起來有點不穩定。好吧，無論如何，22 點將買幾瓶啤酒......無論如何，我已經嘗試縮放過濾器，以便您在各種圖錶框架中獲得大致相同的線條（人們會說，將 20 點平均線增加到 80 點，從 1 小時到 15 分鐘幀），儘管它並不總是像人們想要的那樣工作。但三人的關係似乎還不錯。乾杯...

抱歉，我有點忙 - 但我主要看 eurjpy ATM 的中心線，它在那裡失敗了，我會關閉。我意識到這是一個簡單的電話，但你得從某個地方開始
並為無休止的拼寫錯誤感到抱歉......無論如何，下面是圖表：

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看起來不錯，你能告訴我們你的交易規則嗎？

大聲笑 - 我希望我能，但我正在自己學習它們。卡爾曼濾波器基本上是趨勢跟踪器，但是在移動平均線中您設置平均線的長度，而在濾波器中您設置噪聲抑制的水平。我現在正在做的是在趨勢類型對（主要是澳元/美元、美元/加元和歐元/日元）上運行 3 個關注者，美元/日元現在絕對被排除在外，除非我想在月度圖表上工作
我所做的是設置一個跟隨者，其趨勢線沿趨勢相當平滑 - 就像平均線一樣，您必須選擇平均長度，在此您嘗試將 AccDegain（加速減增益）設置為 0 左右。那個我也留在偏差通道上，這讓我了解趨勢應該遵循的通道 - 如果確實是趨勢 - 並且通常在底部的黃色虛線處拾取多頭（如果趨勢向上），如果趨勢下降，則在頂部，然後 - 就像對移動平均線所做的那樣，等待下一條黃線失敗，或在紅線處設置止損。對於另外兩個跟隨器，一個被設置為對噪聲更敏感（這就像一個短期平均值），方法是將它的增益設置為低於中心線的增益 1，這使得它對噪聲的敏感度提高了大約 10 倍.而另一個通常通過將去增益設置為高於趨勢的 10 倍。 （我將其更改為 dB，因此我更容易思考......）。因此，較快的（我有淺藍色的）提供了方向變化的警告，而最慢的（深藍色）提供了一個合理的底線。 FWIW，在 eurjpy 亞洲開盤後不久，它發出了一個非常好的買入信號，我會在幾秒鐘內發布它。在兩個次要追隨者（ 1 和 -1）中，我關閉了偏差線，因為我討厭屏幕上的混亂......

看起來不錯，你能告訴我們你的交易規則嗎？