嗨，

我正在将一些策略放在一个EA中，并陷入了一个重要问题。我的系统很容易受到交易范围的限制，也就是说在这种情况下会产生很多错误的信号。不要将此与市场混淆，只要它的范围稍微更有趣，就会比上，下，上，下，上，下...
我并没有调整已经非常复杂的系统逻辑，而是想出了一个外部后卫来监控价格行为，并防止系统在条件不利时进行交易。到目前为止，我已经尝试了两种方法，其中没有一个似乎让我满意。首先，我尝试了一个简单的门槛 - 如果最高的高点减去最近N个期间的最低点低于它，那么就没有交易。如果价格缓慢但持续上涨或下跌，这显然不起作用 - 您可能会错失良好的趋势。
我继续尝试 - 正如我所说的那样 - 是一个相对交易区间。这是最近N个时期和M个时期的交易区间的比率，其中M> N.
当这个比例低于0.2时（20％），没有交易。这种方法有一个缺点 - 当相对较窄的范围变得更加紧密时，性能很差。在这种情况下，您可能会有10个点的范围，这相对于您而言可以达到35％。
当我正在尝试重新发明轮子时，你能分享一下你的想法吗？注意 - 我对基于移动平均线的任何类似ATR的Indis没有兴趣。我需要一些能够迅速应对突发事件的事情，如突破范围（就像我刚刚描述的方法）。它不需要一般工作。我在M5上定位GBPUSD，所以我正在考虑利用它的一些特点。任何想法/建议都比欢迎。
干杯