嗨 ionone,您在概念上是正確的,期權在理論上是一種非常合乎邏輯的方式,可以防止您的頭寸出現不利移動的風險,而無需實際處置頭寸。最大的問題是選項的成本。溢價高,買賣差價往往較大,總之是昂貴的保護。我已經多次研究過這個想法,但由於這些成本,我永遠無法讓它變得可行。只需使用報價的期權價格運行一些理論示例,您就會明白這一點。我發現最好的解決方案就是停下來並尊重它。如果您的頭寸被淘汰出局,只需微笑並接受它,總體而言,這將比期權路線更便宜。如果它繼續發生,請選擇另一個流動性更強且峰值更少的市場! NB 如果您想了解更多關於它的技術信息,另一個問題是期權價格通常不會與標的物價格變化成 1:1 的關係。這是期權的增量,如果您真的想進行期權對沖,您也需要考慮到這一點。可悲的是,它在實踐中並不像概念上那麼簡單。我真的建議您在嘗試此操作之前了解更多關於選項作為主題的信息。希望至少其中一些可能會有所幫助