Thread: InsomiaFX相关双重对冲EA

1附件EA仅在此处更新和发布：使用2对时限制绘制的选项选择仅交易1对让我们讨论新参数：VAR_DoubleHedge = true启用时，将被交易。将不会使用保证金并且交换将为负当错误时，只有交易对1进行交易。将有保证金和互换将是积极的（假设你坚持AUDJPYCADJPY）。 VAR_DDLimit = 0这是一个简单的Drawdown 。 0意味着这个参数不会被使用= OFF（危险!!）让我们把它设置为10.000（USD）。如果2对是开放的，一对是负数超过10.000，否则对不会关闭。让我们等待相关性转向。如果只有一对开放，但负数超过10.000，则不会创建其他对。让我们等待。一旦成对价格低于10,000美元的限制（如9500），交易恢复，双可以关闭并重新创建。或在DD锁期间阻止课程盈利机会，但优于保证金要求。
https://www.forex-pedia.com/attachme...3957223719.mq4

双重对冲？我在这里错过了什么吗？长澳元日元澳元日元长期日元加元日元短日元加元如何从两个对立的位置获利？如果澳元兑日元上涨x点，那么多头头寸将使X点获利，但空头头寸会使X点损失，相互抵消。与CADJPY相同。从所有4个仓位开放的时候开始，就不可能盈利，而且在交换时你将会失败。

您是否碰巧看到2007年AUDJPYCADJPY的点差？ 2007.10.01 0:00 107.80 2007.10.01 0:00 122.36 delta：14.56

嘿Gumrai，很高兴在这里见到你。该系统被称为相关双重对冲而非双重对冲。我们希望双重对冲可以消除保证金，从而有更多的资金来存活下跌。交换是负面的，是的。但是，您可以使用VAR_DoubleHedge = false运行此操作，并且只能使用带边距和正交换的Pair 1。更好的是我猜想个人交易者。利润是通过彼此分开的每一对来完成的。如果对1（1A 1A 1B）作为总和有利润，我们关闭这对货币。把它放在模拟账户上，看看它是如何工作的。 txfxtrader，可根据需要调整与美元基准值相关的点差（2.5％现在）和批量差异（0.5％）。现在不是什么大问题。如果我们深入细节，我们也应该知道，CADJPY通常会随着点差的变化而变得比AUDJPY更大。这是微调未来的东西。首先让我们看看这个概念是否在几个星期内运作。

1附件有数据可以分享...这是过去85个月的收盘时间。

接下来，我将扩展DLL来为我们计算相关性，因此我们可以测试不同的订单入口点。应该在几天内准备好。如何计算相关系数？
http://office.microsoft.com/en-001/e...005209023.aspx我喜欢C CLI编码MT4 DLL。相关代码的工作原理是这样的：插入代码arraylt; doublegt; ^ array1 = gcnew arraylt; doublegt; {3，2，4，5，6}; arraylt; doublegt; ^ array2 = gcnew arraylt; doublegt; {9，7，12，15，17}; arraylt; doublegt; ^ array_xy = gcnew arraylt; doublegt;（array1Length）; arraylt; doublegt; ^ array_xp2 = gcnew arraylt; doublegt;（array1Length）; arraylt; doublegt; ^ array_yp2 = gcnew arraylt; doublegt;（array1Length）; for（int i = 0; i lt; array1Length; i ）array_xy = array1 * array2; for（int i = 0; i lt; array1Length; i ）array_xp2 = Math :: Pow（array1,2.0）; for（int i = 0; i lt; array1Length; i ）array_yp2 = Math :: Pow（array2,2.0）; double sum_x = 0; double sum_y = 0; double sum_xy = 0; double sum_xpow2 = 0; double sum_ypow2 = 0;对于每个（array1中的double n）sum_x = n;对于每个（array2中的双n）sum_y = n; （array_xy中的double n）sum_xy = n; （array_xp2中的double n）sum_xpow2 = n; （array_yp2中的double n）sum_ypow2 = n; Double Ex2 = Math :: Pow（sum_x，2.00）; double Ey2 = Math :: Pow（sum_y，2.00）; （array1Length * sum_xpow2-Ex2）*（array1Length * sum_ypow2-Ey2））;（数组1的长度* sum_x * sum_y）/Math :: Sqrt Console :: WriteLine（CORREL： Correl）;

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嘿，很高兴在这里见到你。该系统被称为相关双重对冲而非双重对冲。我们希望双重对冲可以消除保证金，从而有更多的资金来存活下跌。交换是负数，但是，您可以使用VAR_DoubleHedge = false运行此操作，并且只能使用具有余量和正交换的对1。更好的是我猜想个人交易者。利润是通过彼此分开的每一对来完成的。如果对1（1A 1A 1B）作为总和有利润，我们关闭这对货币。把它放在模拟账户上，看看它是如何工作的....

是的，但是如果您关闭了盈利的相关对，那么AUDCAD的净暴露量仍然存在。如果AUDCAD继续向相同的方向发展，您将很快失去大量资金。如果您仅仅交易配对1（1A 1B），则您再次对AUDCAD有净暴露

除非VAR_DDLimit参数阻止了每一对被关闭的对，否则将立即重新创建，以避免巨大的下拉。 AUDCAD的净风险只有在一对货币不会在几周左右关闭的情况下才能长期发挥作用。看看AUDCAD在48小时内有多少变化。它很少。 EA有一个代码示例，根据相同的美元基础价值调整CADJPY手数以匹配AUDJPY手数。因此，无论何时关闭一对，下一对的批量都可以调整，AUDCAD中的任何差异都将被删除。这也可以通过txfxtrader指出的点差价格差异与AUDJPY和CADJPY之间每日波动率的任何差异相匹配。但那是所有微调的东西。由于双人预计每天关闭并重新打开数次，因此AUDCAD中的任何不平衡都应无关紧要，至少对于短期演示测试而言。请记住，相关性可以在几分钟内将一对组合在一起超过50％。相关性是决定利润或亏损的关键，其他一切都不重要。如果您仅交易配对1，则主要是为了收取互换。它是一个非常稳定，非常有收益的掉期现金牛。最重要的是，您可以兑现任何相关利润。如果您按照上面的指示调整批量，则任何AUDCAD更改会自动设置为0，因为对1关闭后将重新创建。事实上，如果你是一个掉期交易者，我想不出任何其他方式来防止净暴露造成的损失，然后用相关关系来结束这一对。获得不错的奖金利润并重新创建交换对。通过以相同的美元价格调整批量大小，消除可能发生的任何净暴露差异。

EA没有打开任何位置。

你使用Exness吗？
https://www.exness.com/trial_account如果是，您需要打开AUDJPY并将EA附加到该图表。对于所有其他经纪商，您需要按照OP中的说明更改货币对代码。