不是直接的。這是一場股票模擬器競賽,他們允許期權交易。 (simulator.investopedia.com)如果你想算實況數字。自從我16歲以來,共有31個現場選擇跨越。開啟:谷歌 - 兩次航空公司股票在油價熱潮期間石油公司Apple BanksOriginally Posted by ;
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它實際上非常簡單(好吧......無論如何都是術語)。期權具有預期的波動性,內置於價格中。它是這樣做的,所以編寫選項的人可以賺錢。對於購買選項的每個人來說,必須使用底層安全性來支持它。所以他們基本上寫它期待一定程度的運動。這是在價格,執行價格中建立的,被稱為隱含波動率。這隱含在價格之內。執行價格是Black-Scholes方程的函數,超出了本文的範圍,但你明白了。該等式中的某個位置是預期的波動率水平。實際的市場波動性實際上來自市場。基本上如果市場只是隨著預期的隱含波動率而移動,那麼你就不會賺錢。你可以在執行價格上實現收支平衡,並在佣金上賠錢,或者這樣做。跨越你需要支付2倍的保費(1美元為長期,1美元為短期),所以實際上你必須支付2倍的預期波動率。基本上,通過採取跨越,您認為隱含波動率(已經定價為期權執行價格)與市場不匹配,即:市場將比期權預期更多。由於你基本上是在接受新聞交易,所以你預計人們對新聞的反應將大於對期權的定價。這不是一個壞賭注,特別是考慮到過去幾年的市場情況(誇大),但很難說它是否長期有效。至於手頭的話題,我認為這也不是底線。在價格確認支撐之前,我沒有理由預測牛市。Originally Posted by ;
這些語句中有足夠的錯誤來啟動一個全新的線程。我會建議任何想要學習選項的人不要從這種錯誤信息開始。我不會浪費我周日早上的糾正所有錯誤。我找不到你說得對的單一概念。Originally Posted by ;
嘆。感謝批評。既然你不想澄清,也許Gamma會。但僅僅是為了記錄...我說了以下內容:1。期權帶有內置的波動性(通過當前價格和定價模型).2。否則,為什麼要寫它們? 3.隱含波動率是預期的運動水平。罷工價格是Black Scholes方程的函數。 5.實現的波動性實際發生(或發生)。如果價格沒有移動以支付執行價格,那麼很難賺錢。跨式是對波動性的賭注。跨式運動需要雙方支付溢價。 9.為了賺錢,股票必須移動到足以支付執行價格。那麼呃,哪些不是我做對了?如果你不打算添加一個帖子,我的意思是認真的,為什麼要評論?Originally Posted by ;
教授,顯然沒有人試圖在這裡教課。Originally Posted by ;
那麼有什麼人對vix的看法呢?我們有一個很好的大小反彈,但vix還沒有取出40級......我知道這種反彈已經出現了一些不穩定的舉動,但我預計vix下跌的幅度超過考慮我們已經上漲了這個最近的短期/中期底部有25%。