不是直接的。這是一場股票模擬器競賽，他們允許期權交易。 （simulator.investopedia.com）如果你想算實況數字。自從我16歲以來，共有31個現場選擇跨越。開啟：谷歌 - 兩次航空公司股票在油價熱潮期間石油公司Apple BanksQuote:
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大聲笑。你為什麼要問？Quote:
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它實際上非常簡單（好吧......無論如何都是術語）。期權具有預期的波動性，內置於價格中。它是這樣做的，所以編寫選項的人可以賺錢。對於購買選項的每個人來說，必須使用底層安全性來支持它。所以他們基本上寫它期待一定程度的運動。這是在價格，執行價格中建立的，被稱為隱含波動率。這隱含在價格之內。執行價格是Black-Scholes方程的函數，超出了本文的範圍，但你明白了。該等式中的某個位置是預期的波動率水平。實際的市場波動性實際上來自市場。基本上如果市場只是隨著預期的隱含波動率而移動，那麼你就不會賺錢。你可以在執行價格上實現收支平衡，並在佣金上賠錢，或者這樣做。跨越你需要支付2倍的保費（1美元為長期，1美元為短期），所以實際上你必須支付2倍的預期波動率。基本上，通過採取跨越，您認為隱含波動率（已經定價為期權執行價格）與市場不匹配，即：市場將比期權預期更多。由於你基本上是在接受新聞交易，所以你預計人們對新聞的反應將大於對期權的定價。這不是一個壞賭注，特別是考慮到過去幾年的市場情況（誇大），但很難說它是否長期有效。至於手頭的話題，我認為這也不是底線。在價格確認支撐之前，我沒有理由預測牛市。Quote:
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這些語句中有足夠的錯誤來啟動一個全新的線程。我會建議任何想要學習選項的人不要從這種錯誤信息開始。我不會浪費我周日早上的糾正所有錯誤。我找不到你說得對的單一概念。Quote:
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嘆。感謝批評。既然你不想澄清，也許Gamma會。但僅僅是為了記錄...我說了以下內容：1。期權帶有內置的波動性（通過當前價格和定價模型）.2。否則，為什麼要寫它們？ 3.隱含波動率是預期的運動水平。罷工價格是Black Scholes方程的函數。 5.實現的波動性實際發生（或發生）。如果價格沒有移動以支付執行價格，那麼很難賺錢。跨式是對波動性的賭注。跨式運動需要雙方支付溢價。 9.為了賺錢，股票必須移動到足以支付執行價格。那麼呃，哪些不是我做對了？如果你不打算添加一個帖子，我的意思是認真的，為什麼要評論？Quote:
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教授，顯然沒有人試圖在這裡教課。Quote:
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我希望上週會有更積極的結果繼續下去
我認為下週將為我們保留一些新的股票市場最低價Quote:
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那麼有什麼人對vix的看法呢？我們有一個很好的大小反彈，但vix還沒有取出40級......我知道這種反彈已經出現了一些不穩定的舉動，但我預計vix下跌的幅度超過考慮我們已經上漲了這個最近的短期/中期底部有25％。