我相信这就是所谓的三角套利,或者类似的东西,如果我从我学习国际金融的时间中记得(当我在讲座中醒来时,那就是......)
多数民众赞成正是它是什么。你应该告诉那些家伙Originally Posted by ;
https://www.forex-pedia.com/forex-tr...ds/97817-.html学校可以帮助你交易的线程!
我不认为这样会使2对货币之间的相关性与其他2对货币相同......当您在查看欧元/瑞士法郎时,您会看到另外两个货币对的总运动量欧元/美元和美元/瑞士法郎,但实际上你并不知道每个人都发生了什么事......有人可能已经稳步上涨,因此欧元/瑞郎走高,有人可能已经移动大幅上涨,另一个小幅下跌,所以欧元/瑞士法郎的结果与第一例相同......我想说的是,当你看看欧元/瑞郎时,你会看到该产品的其他2对货币的走势,所以你实际上并没有弄清楚这2对货币之间的完整关系。举个例子:欧元/瑞士法郎的交易价格是1.5500,欧元/美元的交易价格是1.2000,因此美元/瑞士法郎的交易价格为1.2916欧元/瑞士法郎升至1.5600,这里的结果如此之多:1-欧元/美元是否保持在1.2000的交易状态,美元/瑞郎升至1。 3000? 2-美元兑瑞士法郎保持交易价格1.2916,欧元兑美元汇率上涨至1.2078? 3-美元兑瑞郎上涨至1.2950,欧元兑美元上涨至1.2046?以上三种情况不适用于逆相关。 4-美元/瑞郎下跌至1.2850,欧元兑美元上涨至1.2140? 5-美元/瑞郎上涨至1.3050,欧元/美元下跌至1.1954?以上两种情况适用于反相关。那么究竟发生了什么?通过观察欧元/瑞士法郎的图表,你实际上不可能知道......谢谢,纳德Originally Posted by ;
iso,我刚刚读了Kathy Lien的作品链接。总的来说,很好的概述。她确实提到了使用尾随关联(我之前称之为滚动关联)。这比看表格要好得多。但是,她并没有谈论使用收益来计算相关性,这很重要。我首先看图表,但问题在于两种货币可能会趋势一致或长期汇合在一起,但在一天之内并不相关。这可以并确实发生。此外,她还谈到了用美元/瑞郎对冲欧元/美元的风险敞口,这是我真正不同意的。为什么不减少您的EURUSD风险?通过这样的套期保值,您可以获得更多的利差,并且让您自己可以在相关性方面发生变化,从而使您的套期保值效果降低。不好。 :)
好的回复abob - 就相关性而言,基本知识就是我所知道的! :由于你所说的原因,我不是一个很对冲的粉丝,但我也不是那里的专家。 (看起来我有一些阅读要做!)对于Investopedia文章,为什么不回答你的问题给她?你清楚地知道你的东西,所以我认为她也会对你的评论感兴趣。
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我已经在4小时的图表中看到了这种相关性,并且看到当您覆盖图表时,相关性本身表示一对长信号和另一对短信号,但与其他任何系统一样,有很多错误信号,就好像两个一起走向一起,但突然以相反的方向反转,每一个强烈的腐蚀特性。一条中点线出现,上一对和下一对可能会或不会相遇。如果他们确实见面,相对于他们的升值/贬值,这些货币对的价值可能不会长时间停留在这条线上(由于负面腐蚀的可能性很高)。在再次回到一起之前,它们会分开并分开的概率更大。在较高的价位上卖出货币期权,并在低位价格上买入货币期权。更多地建立在比购买价格更低的溢价上。双方不可避免地会向内移动,要么你在鞋帮上赚钱,要么下跌会比上涨进一步上涨。他们并不需要相互交叉,只是在90分钟左右发挥着作用 - 在中点附近,两双对手被推开并拉开。如果这种差异继续保持在中线,那么交易可能会爆炸,所以你必须卖出缺口并且忘记购买更低的电话。另一种方法是缩减外汇上限,购买外汇下限,然后买入高端外汇的货币期权,卖掉低端外汇下的资金。缩减将是平坦的Corro 上限和下跌。您必须成为法官,判断负面腐蚀向内会有多少利润,然后再进行买卖。如果利润是健康的,我想你可以做到这一点,即使考虑了该剧的选择价格。你得到了什么概念让我激动不已。我无法从我的脑海中解脱出来!